PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWCUX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWCUX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TWCUX с VTI

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

TWCUX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWCUX или VTI.

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWCUX:

0.33

VTI:

0.59

Коэф-т Сортино

TWCUX:

0.74

VTI:

1.02

Коэф-т Омега

TWCUX:

1.10

VTI:

1.15

Коэф-т Кальмара

TWCUX:

0.42

VTI:

0.66

Коэф-т Мартина

TWCUX:

1.29

VTI:

2.47

Индекс Язвы

TWCUX:

8.01%

VTI:

5.16%

Дневная вол-ть

TWCUX:

26.09%

VTI:

20.39%

Макс. просадка

TWCUX:

-61.31%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

TWCUX:

-7.27%

VTI:

-4.26%

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.41% против 12.12% соответственно.

TWCUX

С начала года

-3.00%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

-2.05%

1 год

8.63%

3 года

16.90%

5 лет

15.64%

10 лет

15.41%

VTI

С начала года

0.14%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

-2.37%

1 год

11.92%

3 года

13.31%

5 лет

15.18%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий TWCUX и VTI

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWCUX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг риск-скорректированной доходности TWCUX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWCUX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и VTI

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VTI в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWCUX
American Century Ultra Fund		3.69%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%6.01%4.87%5.44%7.63%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и VTI

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и VTI

American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...