Сравнение TWCUX с PLFMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX).
TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. PLFMX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCUX и PLFMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCUX и PLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | -8.79% | 12.66% | 29.54% | 43.36% | -32.38% | 23.47% | 49.79% | 34.60% | 0.70% | 31.65% |
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | -4.50% | 17.10% | 26.06% | 25.27% | -18.67% | 27.57% | 17.46% | 30.58% | -5.14% | 20.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TWCUX показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у PLFMX с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции PLFMX по среднегодовой доходности: 16.15% против 13.41% соответственно.
TWCUX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 16.15%
PLFMX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCUX и PLFMX
TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PLFMX в 0.72%.
Доходность на риск
TWCUX vs. PLFMX — Ранг доходности на риск
TWCUX
PLFMX
Сравнение TWCUX c PLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCUX | PLFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.95 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.48 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.46 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 6.97 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCUX | PLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.95 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.40 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TWCUX и PLFMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCUX и PLFMX
Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности PLFMX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | 12.69% | 11.57% | 3.58% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 5.85% | 4.58% | 5.21% |
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 2.52% | 2.41% | 3.77% | 3.62% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок TWCUX и PLFMX
Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки PLFMX в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и PLFMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCUX | PLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -55.62% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.72% | -12.14% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -24.91% | -10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -33.80% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -6.34% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.86% | -10.06% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.53% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCUX и PLFMX
American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCUX | PLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 5.35% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 9.55% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 18.07% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 16.93% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 17.47% | +4.56% |