Сравнение TWCUX с PLFMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX).
TWCUX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. PLFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWCUX или PLFMX.
Доходность
Сравнение доходности TWCUX и PLFMX
Доходность по периодам
С начала года, TWCUX показывает доходность 28.25%, что значительно выше, чем у PLFMX с доходностью 25.91%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции PLFMX по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.43% соответственно.
TWCUX
28.25%
3.87%
11.58%
26.92%
13.00%
9.79%
PLFMX
25.91%
3.01%
12.88%
28.36%
9.57%
8.43%
Основные характеристики
| TWCUX | PLFMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 1.99 |
| Коэф-т Мартина | 6.62 | 13.70 |
| Индекс Язвы | 4.07% | 2.07% |
| Дневная вол-ть | 18.16% | 12.86% |
| Макс. просадка | -72.83% | -56.11% |
| Текущая просадка | -1.38% | -0.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCUX и PLFMX
TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PLFMX в 0.72%.
Корреляция
Корреляция между TWCUX и PLFMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TWCUX c PLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCUX и PLFMX
TWCUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.29% | 0.24% | 0.34% | 0.30% |
PLFMX Principal LargeCap S&P 500 Index Fund | 0.70% | 0.88% | 0.88% | 0.48% | 1.22% | 1.33% | 1.43% | 1.17% | 1.39% | 1.25% | 1.22% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок TWCUX и PLFMX
Максимальная просадка TWCUX за все время составила -72.83%, что больше максимальной просадки PLFMX в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и PLFMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWCUX и PLFMX
American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.