PortfoliosLab logo
Сравнение TWCUX с PLFMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWCUX и PLFMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и PLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
886.47%
360.85%
TWCUX
PLFMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWCUX:

0.34

PLFMX:

0.41

Коэф-т Сортино

TWCUX:

0.66

PLFMX:

0.71

Коэф-т Омега

TWCUX:

1.09

PLFMX:

1.10

Коэф-т Кальмара

TWCUX:

0.35

PLFMX:

0.42

Коэф-т Мартина

TWCUX:

1.19

PLFMX:

1.66

Индекс Язвы

TWCUX:

7.40%

PLFMX:

4.85%

Дневная вол-ть

TWCUX:

25.71%

PLFMX:

19.49%

Макс. просадка

TWCUX:

-61.31%

PLFMX:

-56.11%

Текущая просадка

TWCUX:

-14.60%

PLFMX:

-10.44%

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у PLFMX с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции PLFMX по среднегодовой доходности: 14.53% против 7.21% соответственно.


TWCUX

С начала года

-10.67%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-7.40%

1 год

6.71%

5 лет

16.11%

10 лет

14.53%

PLFMX

С начала года

-5.88%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-6.00%

1 год

7.43%

5 лет

9.62%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TWCUX и PLFMX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PLFMX в 0.72%.


График комиссии TWCUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWCUX: 0.93%
График комиссии PLFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PLFMX: 0.72%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWCUX и PLFMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWCUX
Ранг риск-скорректированной доходности TWCUX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

PLFMX
Ранг риск-скорректированной доходности PLFMX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLFMX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFMX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFMX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWCUX c PLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TWCUX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TWCUX: 0.34
PLFMX: 0.41
Коэффициент Сортино TWCUX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TWCUX: 0.66
PLFMX: 0.71
Коэффициент Омега TWCUX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TWCUX: 1.09
PLFMX: 1.10
Коэффициент Кальмара TWCUX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TWCUX: 0.35
PLFMX: 0.42
Коэффициент Мартина TWCUX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TWCUX: 1.19
PLFMX: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLFMX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и PLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.41
TWCUX
PLFMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и PLFMX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности PLFMX в 0.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWCUX
American Century Ultra Fund
4.01%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%6.01%4.87%5.44%7.63%
PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund
0.76%0.72%0.88%0.88%0.48%1.22%1.33%1.43%1.17%1.39%1.25%1.22%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и PLFMX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки PLFMX в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и PLFMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.60%
-10.44%
TWCUX
PLFMX

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и PLFMX

American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 17.12% по сравнению с Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.12%
14.22%
TWCUX
PLFMX