Сравнение TWCUX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TWCUX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWCUX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | -8.79% | 12.66% | 29.54% | 43.36% | -32.38% | 23.47% | 49.79% | 34.60% | 0.70% | 31.65% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TWCUX показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции VTSAX по среднегодовой доходности: 16.15% против 13.60% соответственно.
TWCUX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -8.79%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 16.15%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWCUX и VTSAX
TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
TWCUX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
TWCUX
VTSAX
Сравнение TWCUX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWCUX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.98 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.50 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 7.24 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWCUX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.98 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.44 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TWCUX и VTSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWCUX и VTSAX
Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWCUX American Century Ultra Fund | 12.69% | 11.57% | 3.58% | 6.09% | 7.42% | 6.78% | 2.80% | 4.27% | 8.24% | 5.85% | 4.58% | 5.21% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TWCUX и VTSAX
Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWCUX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -55.33% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.72% | -12.41% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.23% | -25.36% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | -34.97% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -6.22% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.86% | -9.06% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 2.59% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWCUX и VTSAX
American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWCUX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 5.49% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 9.79% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 18.61% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 17.37% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 18.39% | +3.64% |