PortfoliosLab logo
Сравнение TWCUX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWCUX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
729.53%
552.28%
TWCUX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWCUX:

0.34

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

TWCUX:

0.65

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

TWCUX:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TWCUX:

0.35

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

TWCUX:

1.18

VOO:

2.42

Индекс Язвы

TWCUX:

7.34%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

TWCUX:

25.66%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

TWCUX:

-61.31%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TWCUX:

-15.98%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.28% против 12.02% соответственно.


TWCUX

С начала года

-12.11%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-8.41%

1 год

6.97%

5 лет

15.95%

10 лет

14.28%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TWCUX и VOO

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии TWCUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWCUX: 0.93%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWCUX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWCUX
Ранг риск-скорректированной доходности TWCUX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWCUX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TWCUX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TWCUX: 0.34
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино TWCUX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TWCUX: 0.65
VOO: 0.92
Коэффициент Омега TWCUX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TWCUX: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TWCUX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TWCUX: 0.35
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина TWCUX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TWCUX: 1.18
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.57
TWCUX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и VOO

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWCUX
American Century Ultra Fund
4.08%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%6.01%4.87%5.44%7.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и VOO

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.98%
-10.56%
TWCUX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и VOO

American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 17.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.14%
13.97%
TWCUX
VOO