American Century Ultra Fund (TWCUX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Century Ultra Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

American Century Ultra Fund (TWCUX) показал доход в -12.28% с начала года и 11.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWCUX составила 15.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 окт. 1981 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -32.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TWCUX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 дек. 1987 г. с доходностью +59.8%, в то время как худший день был 21 дек. 1987 г. с доходностью -34.5%.

American Century Ultra Fund: годовая альфа составляет 3.20%, бета — 1.08, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 02.11.1981.

• Этот фонд участвовал в 131.87% роста S&P 500 Index и в 116.65% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.20% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.08 и R² 0.64 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия TWCUX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.

TWCUX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Century Ultra Fund (TWCUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность American Century Ultra Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.89 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Century Ultra Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

American Century Ultra Fund показал максимальную просадку в 62.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1108 торговых сессий.

Текущая просадка American Century Ultra Fund составляет 15.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.