PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TWCUX с TWCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWCUX с TWCIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TWCUX (American Century Ultra Fund) and TWCIX (American Century Select Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from American Century. Over the past 10 years, TWCUX returned 17.33%/yr vs 16.00%/yr for TWCIX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. TWCUX charges 0.87%/yr vs 0.94%/yr for TWCIX.

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и TWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Select Fund (TWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у TWCIX с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции TWCIX по среднегодовой доходности: 17.33% против 16.00% соответственно.

TWCUX

1 день
2.29%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
10.39%
С начала года
6.55%
1 год
15.98%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.43%
10 лет*
17.33%
Всё время*
12.74%

TWCIX

1 день
1.99%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
8.58%
С начала года
5.42%
1 год
16.33%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.39%
10 лет*
16.00%
Всё время*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TWCIX

American Century Select Fund
$0.00$0.00$0.00

TWCUX

American Century Ultra Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам TWCUX и TWCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCUX
American Century Ultra Fund		6.55%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%
TWCIX
American Century Select Fund		5.42%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%28.90%

Correlation

The correlation between TWCUX and TWCIX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1981 г.

0.91

The correlation between TWCUX and TWCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund

American Century Select Fund

Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с FDGRXTWCUX с VTITWCUX с PLFMXTWCUX с VTTWCUX с VTSAXTWCUX с BIGRX
Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCGXTWCIX с VUGTWCIX с SPYTWCIX с VOOTWCIX с QQQTWCIX с SCHGTWCIX с ^GSPC

Доходность на риск

TWCUX vs. TWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TWCUX c TWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Select Fund (TWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWCUXTWCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.87

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.28

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.05

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

3.30

-0.41

TWCUX vs. TWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCIX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и TWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и TWCIX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки TWCIX в -57.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и TWCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWCUXTWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-57.31%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.72%

-14.66%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-23.88%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-31.24%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-31.24%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-3.50%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-12.37%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

4.68%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и TWCIX

American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Select Fund (TWCIX) имеют волатильность 6.62% и 6.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWCUXTWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

6.65%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

14.51%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

17.96%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

21.82%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

21.18%

+1.03%

Сравнение комиссий TWCUX и TWCIX

TWCUX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TWCIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и TWCIX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.86%, что больше доходности TWCIX в 9.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCIX
American Century Select Fund		9.52%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%
TWCUX
American Century Ultra Fund		10.86%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TWCUX and TWCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TWCIX has higher volatility (6.65%) compared to TWCUX (6.62%). In terms of maximum drawdown, TWCUX dropped -62.11% vs TWCIX's -57.31%.

TWCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWCUX и TWCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор