PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCUX с TWCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWCUX с TWCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWCUX (American Century Ultra Fund) and TWCIX (American Century Select Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from American Century. Over the past 10 years, TWCUX returned 18.29%/yr vs 16.94%/yr for TWCIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TWCUX charges 0.93%/yr vs 0.94%/yr for TWCIX.

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и TWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Select Fund (TWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у TWCIX с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции TWCIX по среднегодовой доходности: 18.29% против 16.94% соответственно.

TWCUX

1 день
-0.39%
1 месяц
6.24%
С начала года
9.68%
6 месяцев
8.02%
1 год
25.64%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.04%
10 лет*
18.29%

TWCIX

1 день
-0.34%
1 месяц
5.18%
С начала года
8.87%
6 месяцев
8.46%
1 год
28.26%
3 года*
21.44%
5 лет*
13.60%
10 лет*
16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWCUX и TWCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCUX
American Century Ultra Fund		9.68%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%
TWCIX
American Century Select Fund		8.87%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%28.90%

Correlation

The correlation between TWCUX and TWCIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 1981 г.

0.91

The correlation between TWCUX and TWCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund

American Century Select Fund

Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с FDGRXTWCUX с VTITWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAXTWCUX с BIGRX
Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCGXTWCIX с VUGTWCIX с SPYTWCIX с QQQTWCIX с VOOTWCIX с SCHGTWCIX с FLCNX

Доходность на риск

TWCUX vs. TWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCUX c TWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Select Fund (TWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCUXTWCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.84

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.48

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.99

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

7.44

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCUX vs. TWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCIX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и TWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCUXTWCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и TWCIX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки TWCIX в -57.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и TWCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWCUXTWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-57.31%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.72%

-14.66%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-23.88%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-31.24%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-31.24%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.34%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-12.39%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

3.91%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и TWCIX

American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с American Century Select Fund (TWCIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWCUXTWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.60%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

12.03%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

15.87%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

21.48%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

21.03%

+1.05%

Сравнение комиссий TWCUX и TWCIX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TWCIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и TWCIX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности TWCIX в 9.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCIX
American Century Select Fund		9.22%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%
TWCUX
American Century Ultra Fund		10.55%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TWCUX and TWCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TWCUX has higher volatility (3.78%) compared to TWCIX (3.60%). In terms of maximum drawdown, TWCUX dropped -62.11% vs TWCIX's -57.31%.

TWCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWCUX и TWCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор