PortfoliosLab logo
Сравнение TWCUX с TWCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWCUX и TWCIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и TWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Select Fund (TWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,588.16%
519.86%
TWCUX
TWCIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWCUX:

0.34

TWCIX:

0.14

Коэф-т Сортино

TWCUX:

0.66

TWCIX:

0.37

Коэф-т Омега

TWCUX:

1.09

TWCIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

TWCUX:

0.35

TWCIX:

0.13

Коэф-т Мартина

TWCUX:

1.19

TWCIX:

0.42

Индекс Язвы

TWCUX:

7.40%

TWCIX:

8.27%

Дневная вол-ть

TWCUX:

25.71%

TWCIX:

25.17%

Макс. просадка

TWCUX:

-61.31%

TWCIX:

-60.97%

Текущая просадка

TWCUX:

-14.60%

TWCIX:

-17.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWCUX показывает доходность -10.67%, а TWCIX немного выше – -10.41%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции TWCIX по среднегодовой доходности: 14.72% против 6.49% соответственно.


TWCUX

С начала года

-10.67%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

-7.40%

1 год

6.71%

5 лет

16.44%

10 лет

14.72%

TWCIX

С начала года

-10.41%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

-10.87%

1 год

2.40%

5 лет

7.45%

10 лет

6.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TWCUX и TWCIX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TWCIX в 0.94%.


График комиссии TWCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWCIX: 0.94%
График комиссии TWCUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWCUX: 0.93%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWCUX и TWCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWCUX
Ранг риск-скорректированной доходности TWCUX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

TWCIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWCIX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWCUX c TWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Select Fund (TWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TWCUX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TWCUX: 0.34
TWCIX: 0.14
Коэффициент Сортино TWCUX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TWCUX: 0.66
TWCIX: 0.37
Коэффициент Омега TWCUX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TWCUX: 1.09
TWCIX: 1.05
Коэффициент Кальмара TWCUX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TWCUX: 0.35
TWCIX: 0.13
Коэффициент Мартина TWCUX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TWCUX: 1.19
TWCIX: 0.42

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа TWCIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и TWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.14
TWCUX
TWCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и TWCIX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как TWCIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWCUX
American Century Ultra Fund
4.01%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%6.01%4.87%5.44%7.63%
TWCIX
American Century Select Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.11%0.29%0.38%0.44%0.43%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и TWCIX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -61.31%, примерно равная максимальной просадке TWCIX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и TWCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.60%
-17.20%
TWCUX
TWCIX

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и TWCIX

American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Select Fund (TWCIX) имеют волатильность 17.12% и 16.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.12%
16.89%
TWCUX
TWCIX