PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCUX с TWCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCUX с TWCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Select Fund (TWCIX).

TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. TWCIX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и TWCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Select Fund (TWCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCUX и TWCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%
TWCIX
American Century Select Fund		-8.73%16.30%26.15%39.93%-28.82%25.47%33.99%36.30%-3.54%28.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWCUX показывает доходность -8.79%, а TWCIX немного выше – -8.73%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции TWCIX по среднегодовой доходности: 16.15% против 14.92% соответственно.

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%

TWCIX

1 день
4.05%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
-7.36%
1 год
17.10%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund

American Century Select Fund

Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAXTWCUX с BIGRX
Часто сравнивают с TWCIX:
TWCIX с TWCGXTWCIX с SPYTWCIX с VUGTWCIX с VOOTWCIX с QQQTWCIX с SCHGTWCIX с FLCNX

Сравнение комиссий TWCUX и TWCIX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TWCIX в 0.94%.

TWCIX
American Century Select Fund
TWCUX
American Century Ultra Fund

Доходность на риск

TWCUX vs. TWCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TWCIX
Ранг доходности на риск TWCIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCUX c TWCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Select Fund (TWCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCUXTWCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.79

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.30

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.25

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

4.50

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCUX vs. TWCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCIX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и TWCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCUXTWCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.06

Корреляция

Корреляция между TWCUX и TWCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и TWCIX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности TWCIX в 11.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%
TWCIX
American Century Select Fund		11.00%10.04%3.67%5.21%10.36%8.25%6.26%5.42%9.05%6.30%3.43%6.16%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и TWCIX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки TWCIX в -57.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и TWCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCUXTWCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-57.31%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.72%

-14.66%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-31.24%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-31.24%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-11.20%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-12.42%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

4.07%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и TWCIX

American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Select Fund (TWCIX) имеют волатильность 7.21% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCUXTWCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

7.21%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

12.80%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

23.01%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

21.49%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

20.98%

+1.05%