PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCUX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWCUX с FDGRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TWCUX (American Century Ultra Fund) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TWCUX returned 17.84%/yr vs 23.15%/yr for FDGRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TWCUX charges 0.93%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 18.88%. За последние 10 лет акции TWCUX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 17.84% против 23.15% соответственно.

TWCUX

1 день
-2.03%
1 месяц
-5.13%
С начала года
1.69%
6 месяцев
0.14%
1 год
14.38%
3 года*
18.16%
5 лет*
9.78%
10 лет*
17.84%

FDGRX

1 день
-2.32%
1 месяц
-1.22%
С начала года
18.88%
6 месяцев
11.60%
1 год
39.13%
3 года*
29.09%
5 лет*
15.02%
10 лет*
23.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWCUX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCUX
American Century Ultra Fund		1.69%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		18.88%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Correlation

The correlation between TWCUX and FDGRX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 1983 г.

0.91

The correlation between TWCUX and FDGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAXTWCUX с BIGRX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

TWCUX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCUX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWCUXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.12

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.67

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

3.32

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

12.14

-8.68

TWCUX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и FDGRX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWCUXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-71.62%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.72%

-12.60%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-26.19%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-40.25%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-40.25%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-3.94%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.79%

-15.89%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.43%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и FDGRX

Текущая волатильность для American Century Ultra Fund (TWCUX) составляет 6.78%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWCUXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

7.79%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

15.93%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

19.72%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

24.13%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

23.46%

-1.33%

Сравнение комиссий TWCUX и FDGRX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и FDGRX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
TWCUX
American Century Ultra Fund		11.38%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TWCUX and FDGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDGRX has higher volatility (7.79%) compared to TWCUX (6.78%). In terms of maximum drawdown, TWCUX dropped -62.11% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWCUX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор