PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCUX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCUX с FDGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCUX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-2.70%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции TWCUX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 16.15% против 20.34% соответственно.

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%

FDGRX

1 день
4.47%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
31.14%
3 года*
25.93%
5 лет*
12.63%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с PLFMXTWCUX с VTTWCUX с VTSAXTWCUX с BIGRX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Сравнение комиссий TWCUX и FDGRX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund

Доходность на риск

TWCUX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCUX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCUXFDGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.31

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.88

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.12

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

7.42

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCUX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FDGRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCUXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.31

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.67

-0.15

Корреляция

Корреляция между TWCUX и FDGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и FDGRX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и FDGRX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и FDGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCUXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-71.62%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.72%

-13.07%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-40.25%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-40.25%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-8.69%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-15.97%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.74%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и FDGRX

Текущая волатильность для American Century Ultra Fund (TWCUX) составляет 7.21%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCUXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

8.21%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

15.30%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

24.68%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

23.97%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

23.33%

-1.30%