PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCUX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWCUX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWCUX (American Century Ultra Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - TWCUX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Century, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, TWCUX returned 18.29%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TWCUX charges 0.93%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 18.29% против 12.74% соответственно.

TWCUX

1 день
-0.39%
1 месяц
6.24%
С начала года
9.68%
6 месяцев
8.02%
1 год
25.64%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.04%
10 лет*
18.29%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWCUX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCUX
American Century Ultra Fund		9.68%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between TWCUX and VT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.88

The correlation between TWCUX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с FDGRXTWCUX с VTITWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAXTWCUX с BIGRX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

TWCUX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCUX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCUXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.31

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.20

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.04

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

13.53

-7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCUX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCUXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.31

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.74

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.10

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и VT

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWCUXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-50.27%

-11.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.72%

-9.67%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-16.51%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-26.38%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-34.24%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.88%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-7.02%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.17%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и VT

American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.78% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWCUXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.83%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

10.17%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

12.70%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

16.05%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

17.23%

+4.85%

Сравнение комиссий TWCUX и VT

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и VT

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCUX
American Century Ultra Fund		10.55%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

TWCUX and VT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.83%) compared to TWCUX (3.78%). In terms of maximum drawdown, TWCUX dropped -62.11% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWCUX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор