PortfoliosLab logo
Сравнение TWCUX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWCUX и VT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
654.68%
234.36%
TWCUX
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWCUX:

0.34

VT:

0.58

Коэф-т Сортино

TWCUX:

0.66

VT:

0.93

Коэф-т Омега

TWCUX:

1.09

VT:

1.13

Коэф-т Кальмара

TWCUX:

0.35

VT:

0.62

Коэф-т Мартина

TWCUX:

1.19

VT:

2.80

Индекс Язвы

TWCUX:

7.40%

VT:

3.65%

Дневная вол-ть

TWCUX:

25.71%

VT:

17.70%

Макс. просадка

TWCUX:

-61.31%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

TWCUX:

-14.60%

VT:

-6.29%

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.11%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 14.72% против 8.64% соответственно.


TWCUX

С начала года

-10.67%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

-7.40%

1 год

6.71%

5 лет

16.44%

10 лет

14.72%

VT

С начала года

-1.11%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

-1.42%

1 год

9.60%

5 лет

13.43%

10 лет

8.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TWCUX и VT

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


График комиссии TWCUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWCUX: 0.93%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWCUX и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWCUX
Ранг риск-скорректированной доходности TWCUX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWCUX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TWCUX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TWCUX: 0.34
VT: 0.58
Коэффициент Сортино TWCUX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TWCUX: 0.66
VT: 0.93
Коэффициент Омега TWCUX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TWCUX: 1.09
VT: 1.13
Коэффициент Кальмара TWCUX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TWCUX: 0.35
VT: 0.62
Коэффициент Мартина TWCUX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TWCUX: 1.19
VT: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.58
TWCUX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и VT

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VT в 1.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWCUX
American Century Ultra Fund
4.01%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%6.01%4.87%5.44%7.63%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.95%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и VT

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -61.31%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.60%
-6.29%
TWCUX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и VT

American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 17.12% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.12%
12.77%
TWCUX
VT