PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TWEIX с OIEJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEIX с OIEJX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).

TWEIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWEIX или OIEJX.

Корреляция

Корреляция между TWEIX и OIEJX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWEIX:

-0.13

OIEJX:

0.02

Коэф-т Сортино

TWEIX:

-0.11

OIEJX:

0.11

Коэф-т Омега

TWEIX:

0.98

OIEJX:

1.02

Коэф-т Кальмара

TWEIX:

-0.14

OIEJX:

-0.00

Коэф-т Мартина

TWEIX:

-0.31

OIEJX:

-0.01

Индекс Язвы

TWEIX:

7.46%

OIEJX:

7.83%

Дневная вол-ть

TWEIX:

14.44%

OIEJX:

17.36%

Макс. просадка

TWEIX:

-44.31%

OIEJX:

-36.88%

Текущая просадка

TWEIX:

-11.02%

OIEJX:

-11.65%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у OIEJX с доходностью 1.41%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 1.89% против 7.62% соответственно.

TWEIX

С начала года

2.40%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

-8.85%

1 год

-1.90%

3 года

-0.41%

5 лет

4.22%

10 лет

1.89%

OIEJX

С начала года

1.41%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

-8.88%

1 год

0.36%

3 года

5.47%

5 лет

10.94%

10 лет

7.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Income Fund

JPMorgan Equity Income Fund R6

Сравнение комиссий TWEIX и OIEJX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWEIX и OIEJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWEIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWEIX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа OIEJX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и OIEJX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности OIEJX в 2.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWEIX
American Century Equity Income Fund		11.16%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%10.05%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		2.16%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и OIEJX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -44.31%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и OIEJX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.23%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...