PortfoliosLab logo
Сравнение TWEIX с OIEJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWEIX и OIEJX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.50%
225.23%
TWEIX
OIEJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWEIX:

-0.10

OIEJX:

-0.03

Коэф-т Сортино

TWEIX:

-0.04

OIEJX:

0.07

Коэф-т Омега

TWEIX:

0.99

OIEJX:

1.01

Коэф-т Кальмара

TWEIX:

-0.08

OIEJX:

-0.03

Коэф-т Мартина

TWEIX:

-0.21

OIEJX:

-0.07

Индекс Язвы

TWEIX:

6.80%

OIEJX:

7.14%

Дневная вол-ть

TWEIX:

14.20%

OIEJX:

17.04%

Макс. просадка

TWEIX:

-44.31%

OIEJX:

-36.88%

Текущая просадка

TWEIX:

-13.00%

OIEJX:

-14.41%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у OIEJX с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 1.65% против 7.36% соответственно.


TWEIX

С начала года

0.12%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-10.60%

1 год

-1.20%

5 лет

3.84%

10 лет

1.65%

OIEJX

С начала года

-1.76%

1 месяц

-4.79%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-0.26%

5 лет

10.58%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TWEIX и OIEJX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.


График комиссии TWEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWEIX: 0.94%
График комиссии OIEJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OIEJX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWEIX и OIEJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWEIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWEIX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TWEIX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TWEIX: -0.10
OIEJX: -0.03
Коэффициент Сортино TWEIX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TWEIX: -0.04
OIEJX: 0.07
Коэффициент Омега TWEIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TWEIX: 0.99
OIEJX: 1.01
Коэффициент Кальмара TWEIX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TWEIX: -0.08
OIEJX: -0.03
Коэффициент Мартина TWEIX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TWEIX: -0.21
OIEJX: -0.07

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа OIEJX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.03
TWEIX
OIEJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и OIEJX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности OIEJX в 2.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWEIX
American Century Equity Income Fund
2.64%2.74%2.54%2.31%1.86%2.00%2.26%2.84%1.86%1.96%2.55%2.49%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
2.21%2.16%2.30%2.21%1.75%2.05%2.01%2.46%1.83%2.11%2.26%2.16%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и OIEJX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -44.31%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.00%
-14.41%
TWEIX
OIEJX

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и OIEJX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 8.22%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
11.59%
TWEIX
OIEJX