Сравнение TWEIX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
TWEIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWEIX или OIEJX.
Основные характеристики
| TWEIX | OIEJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.77% | 19.01% |
| Дох-ть за 1 год | 15.67% | 28.54% |
| Дох-ть за 3 года | -0.18% | 6.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.66% | 9.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.42% | 8.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 3.91 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 6.58 | 18.06 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 9.29% | 10.30% |
| Макс. просадка | -44.31% | -36.88% |
| Текущая просадка | -0.93% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между TWEIX и OIEJX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TWEIX и OIEJX
С начала года, TWEIX показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 2.42% против 8.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEIX и OIEJX
TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TWEIX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEIX и OIEJX
Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности OIEJX в 1.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 2.31% | 2.54% | 2.31% | 1.86% | 2.00% | 2.26% | 2.84% | 1.86% | 1.96% | 2.55% | 2.49% | 2.39% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.98% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TWEIX и OIEJX
Максимальная просадка TWEIX за все время составила -44.31%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWEIX и OIEJX
Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 2.43%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.