PortfoliosLab logo
Сравнение BEGIX с SGENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BEGIX и SGENX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BEGIX и SGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
246.05%
161.83%
BEGIX
SGENX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEGIX:

-0.85

SGENX:

0.79

Коэф-т Сортино

BEGIX:

-0.90

SGENX:

1.16

Коэф-т Омега

BEGIX:

0.80

SGENX:

1.17

Коэф-т Кальмара

BEGIX:

-0.66

SGENX:

0.95

Коэф-т Мартина

BEGIX:

-1.36

SGENX:

3.04

Индекс Язвы

BEGIX:

15.40%

SGENX:

3.36%

Дневная вол-ть

BEGIX:

24.91%

SGENX:

12.93%

Макс. просадка

BEGIX:

-43.85%

SGENX:

-45.72%

Текущая просадка

BEGIX:

-28.49%

SGENX:

-2.28%

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у SGENX с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции BEGIX уступали акциям SGENX по среднегодовой доходности: 2.69% против 3.72% соответственно.


BEGIX

С начала года

-3.65%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-25.77%

1 год

-21.04%

5 лет

4.79%

10 лет

2.69%

SGENX

С начала года

6.70%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-0.69%

1 год

9.91%

5 лет

8.36%

10 лет

3.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BEGIX и SGENX

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SGENX в 1.11%.


График комиссии SGENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGENX: 1.11%
График комиссии BEGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BEGIX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEGIX и SGENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BEGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BEGIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SGENX
Ранг риск-скорректированной доходности SGENX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEGIX c SGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BEGIX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BEGIX: -0.85
SGENX: 0.79
Коэффициент Сортино BEGIX, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BEGIX: -0.90
SGENX: 1.16
Коэффициент Омега BEGIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BEGIX: 0.80
SGENX: 1.17
Коэффициент Кальмара BEGIX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BEGIX: -0.66
SGENX: 0.95
Коэффициент Мартина BEGIX, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BEGIX: -1.36
SGENX: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SGENX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и SGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.79
BEGIX
SGENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и SGENX

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности SGENX в 2.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
1.98%1.83%1.64%1.64%1.33%1.73%2.07%1.92%2.01%1.95%2.24%2.06%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A
2.23%2.38%1.29%0.10%1.93%0.83%1.26%0.84%0.74%0.38%0.13%0.56%

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и SGENX

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, примерно равная максимальной просадке SGENX в -45.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и SGENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.49%
-2.28%
BEGIX
SGENX

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и SGENX

Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с First Eagle Global Fund Class A (SGENX) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
8.80%
BEGIX
SGENX