PortfoliosLab logo
Сравнение BEGIX с BAFWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BEGIX и BAFWX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BEGIX и BAFWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.90%
397.15%
BEGIX
BAFWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEGIX:

-0.85

BAFWX:

-0.11

Коэф-т Сортино

BEGIX:

-0.90

BAFWX:

0.01

Коэф-т Омега

BEGIX:

0.80

BAFWX:

1.00

Коэф-т Кальмара

BEGIX:

-0.66

BAFWX:

-0.10

Коэф-т Мартина

BEGIX:

-1.36

BAFWX:

-0.33

Индекс Язвы

BEGIX:

15.40%

BAFWX:

8.43%

Дневная вол-ть

BEGIX:

24.91%

BAFWX:

24.87%

Макс. просадка

BEGIX:

-43.85%

BAFWX:

-37.99%

Текущая просадка

BEGIX:

-28.49%

BAFWX:

-17.88%

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность -3.65%, что значительно выше, чем у BAFWX с доходностью -9.80%. За последние 10 лет акции BEGIX уступали акциям BAFWX по среднегодовой доходности: 2.69% против 12.51% соответственно.


BEGIX

С начала года

-3.65%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-25.77%

1 год

-21.04%

5 лет

4.79%

10 лет

2.69%

BAFWX

С начала года

-9.80%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-12.39%

1 год

-3.66%

5 лет

12.15%

10 лет

12.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BEGIX и BAFWX

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BAFWX в 0.64%.


График комиссии BEGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BEGIX: 0.79%
График комиссии BAFWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BAFWX: 0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEGIX и BAFWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BEGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BEGIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

BAFWX
Ранг риск-скорректированной доходности BAFWX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAFWX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAFWX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAFWX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAFWX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAFWX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEGIX c BAFWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BEGIX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BEGIX: -0.85
BAFWX: -0.11
Коэффициент Сортино BEGIX, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BEGIX: -0.90
BAFWX: 0.01
Коэффициент Омега BEGIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BEGIX: 0.80
BAFWX: 1.00
Коэффициент Кальмара BEGIX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BEGIX: -0.66
BAFWX: -0.10
Коэффициент Мартина BEGIX, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BEGIX: -1.36
BAFWX: -0.33

Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа BAFWX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и BAFWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-0.11
BEGIX
BAFWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и BAFWX

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как BAFWX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
1.98%1.83%1.64%1.64%1.33%1.73%2.07%1.92%2.01%1.95%2.24%2.06%
BAFWX
Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares
0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и BAFWX

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что больше максимальной просадки BAFWX в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и BAFWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.49%
-17.88%
BEGIX
BAFWX

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и BAFWX

Текущая волатильность для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) составляет 10.38%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Growth Fund Institutional Shares (BAFWX) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAFWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
16.68%
BEGIX
BAFWX