Сравнение BEGIX с IDIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).
BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEGIX или IDIVX.
Основные характеристики
| BEGIX | IDIVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.63% | 24.07% |
| Дох-ть за 1 год | 16.86% | 36.43% |
| Дох-ть за 3 года | 2.21% | 11.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.63% | 10.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.24% | 7.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 3.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 4.83 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 3.70 |
| Коэф-т Мартина | 6.01 | 26.92 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 1.34% |
| Дневная вол-ть | 12.23% | 10.37% |
| Макс. просадка | -43.85% | -33.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.42% |
Корреляция
Корреляция между BEGIX и IDIVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BEGIX и IDIVX
С начала года, BEGIX показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 24.07%. За последние 10 лет акции BEGIX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 6.24% против 7.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEGIX и IDIVX
BEGIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BEGIX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGIX и IDIVX
Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности IDIVX в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGIX Sterling Capital Equity Income Fund | 1.46% | 1.64% | 1.64% | 1.33% | 1.73% | 2.07% | 1.92% | 2.01% | 1.95% | 2.24% | 2.06% | 1.56% |
IDIVX Integrity Dividend Harvest Fund | 2.66% | 3.13% | 3.08% | 2.94% | 3.42% | 3.21% | 3.44% | 2.81% | 2.71% | 3.05% | 2.82% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок BEGIX и IDIVX
Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что больше максимальной просадки IDIVX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и IDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BEGIX и IDIVX
Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.