PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BEGIX с IDIVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEGIX с IDIVX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX).

BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. IDIVX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEGIX или IDIVX.

Корреляция

Корреляция между BEGIX и IDIVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BEGIX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.41%
165.93%
BEGIX
IDIVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEGIX:

-0.85

IDIVX:

0.32

Коэф-т Сортино

BEGIX:

-0.90

IDIVX:

0.52

Коэф-т Омега

BEGIX:

0.80

IDIVX:

1.08

Коэф-т Кальмара

BEGIX:

-0.66

IDIVX:

0.31

Коэф-т Мартина

BEGIX:

-1.36

IDIVX:

1.08

Индекс Язвы

BEGIX:

15.40%

IDIVX:

4.80%

Дневная вол-ть

BEGIX:

24.91%

IDIVX:

16.08%

Макс. просадка

BEGIX:

-43.85%

IDIVX:

-33.38%

Текущая просадка

BEGIX:

-28.49%

IDIVX:

-10.85%

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции BEGIX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 2.69% против 6.84% соответственно.

BEGIX

С начала года

-3.65%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-25.77%

1 год

-21.04%

5 лет

4.79%

10 лет

2.69%

IDIVX

С начала года

-2.36%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

-8.21%

1 год

5.23%

5 лет

10.99%

10 лет

6.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BEGIX и IDIVX

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IDIVX в 0.95%.

IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund
График комиссии IDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDIVX: 0.95%
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
График комиссии BEGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BEGIX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEGIX и IDIVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BEGIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
IDIVX
Ранг риск-скорректированной доходности IDIVX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEGIX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BEGIX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BEGIX: -0.85
IDIVX: 0.32
Коэффициент Сортино BEGIX, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BEGIX: -0.90
IDIVX: 0.52
Коэффициент Омега BEGIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BEGIX: 0.80
IDIVX: 1.08
Коэффициент Кальмара BEGIX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BEGIX: -0.66
IDIVX: 0.31
Коэффициент Мартина BEGIX, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BEGIX: -1.36
IDIVX: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа IDIVX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.32
BEGIX
IDIVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и IDIVX

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности IDIVX в 2.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		1.98%1.83%1.64%1.64%1.33%1.73%2.07%1.92%2.01%1.95%2.24%2.06%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		2.96%2.89%3.13%3.08%2.94%3.42%3.21%3.44%2.81%2.71%3.05%2.82%

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и IDIVX

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что больше максимальной просадки IDIVX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и IDIVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.49%
-10.85%
BEGIX
IDIVX

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и IDIVX

Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) имеют волатильность 10.38% и 10.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
10.88%
BEGIX
IDIVX