Сравнение TWEIX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEIX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEIX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 8.76% против 13.60% соответственно.
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEIX и VTSAX
TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
TWEIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
TWEIX
VTSAX
Сравнение TWEIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEIX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.50 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.51 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 7.24 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.44 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между TWEIX и VTSAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEIX и VTSAX
Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TWEIX и VTSAX
Максимальная просадка TWEIX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -55.33% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -12.41% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.69% | -25.36% | +11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -34.97% | +2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -6.22% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -9.06% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.59% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEIX и VTSAX
Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 5.49% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 9.79% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 18.61% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 17.37% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 18.39% | -5.04% |