PortfoliosLab logo
Сравнение TWEIX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TWEIX и VTSAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TWEIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.82%
579.85%
TWEIX
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TWEIX:

-0.10

VTSAX:

0.48

Коэф-т Сортино

TWEIX:

-0.04

VTSAX:

0.80

Коэф-т Омега

TWEIX:

0.99

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TWEIX:

-0.08

VTSAX:

0.49

Коэф-т Мартина

TWEIX:

-0.21

VTSAX:

1.99

Индекс Язвы

TWEIX:

6.80%

VTSAX:

4.76%

Дневная вол-ть

TWEIX:

14.20%

VTSAX:

19.72%

Макс. просадка

TWEIX:

-44.31%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

TWEIX:

-13.00%

VTSAX:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, TWEIX показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.21%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.75% против 11.56% соответственно.


TWEIX

С начала года

0.12%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

-10.60%

1 год

-1.09%

5 лет

3.55%

10 лет

1.75%

VTSAX

С начала года

-6.21%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.52%

1 год

8.96%

5 лет

15.28%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TWEIX и VTSAX

TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


График комиссии TWEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TWEIX: 0.94%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSAX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TWEIX и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TWEIX
Ранг риск-скорректированной доходности TWEIX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TWEIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TWEIX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TWEIX: -0.10
VTSAX: 0.48
Коэффициент Сортино TWEIX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TWEIX: -0.04
VTSAX: 0.80
Коэффициент Омега TWEIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TWEIX: 0.99
VTSAX: 1.12
Коэффициент Кальмара TWEIX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TWEIX: -0.08
VTSAX: 0.49
Коэффициент Мартина TWEIX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TWEIX: -0.21
VTSAX: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа TWEIX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.48
TWEIX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEIX и VTSAX

Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VTSAX в 1.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TWEIX
American Century Equity Income Fund
2.64%2.74%2.54%2.31%1.86%2.00%2.26%2.84%1.86%1.96%2.55%2.49%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.37%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TWEIX и VTSAX

Максимальная просадка TWEIX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.00%
-10.35%
TWEIX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности TWEIX и VTSAX

Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 8.22%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.22%
14.32%
TWEIX
VTSAX