Сравнение TWEIX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
TWEIX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TWEIX или VTSAX.
Основные характеристики
| TWEIX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.77% | 26.15% |
| Дох-ть за 1 год | 15.67% | 38.29% |
| Дох-ть за 3 года | -0.18% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.66% | 15.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.42% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 6.58 | 19.58 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 9.29% | 12.63% |
| Макс. просадка | -44.31% | -55.34% |
| Текущая просадка | -0.93% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между TWEIX и VTSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TWEIX и VTSAX
С начала года, TWEIX показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.15%. За последние 10 лет акции TWEIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.42% против 12.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEIX и VTSAX
TWEIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TWEIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Income Fund (TWEIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEIX и VTSAX
Дивидендная доходность TWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEIX American Century Equity Income Fund | 2.31% | 2.54% | 2.31% | 1.86% | 2.00% | 2.26% | 2.84% | 1.86% | 1.96% | 2.55% | 2.49% | 2.39% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TWEIX и VTSAX
Максимальная просадка TWEIX за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TWEIX и VTSAX
Текущая волатильность для American Century Equity Income Fund (TWEIX) составляет 2.43%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что TWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.