PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEGIX с HDGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEGIX с HDGYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEGIX (Sterling Capital Equity Income Fund) and HDGYX (The Hartford Dividend and Growth Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BEGIX returned 11.01%/yr vs 13.12%/yr for HDGYX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BEGIX charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for HDGYX.

Доходность

Сравнение доходности BEGIX и HDGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у HDGYX с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции BEGIX уступали акциям HDGYX по среднегодовой доходности: 11.01% против 13.12% соответственно.

BEGIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.95%
С начала года
2.42%
6 месяцев
2.97%
1 год
4.16%
3 года*
7.35%
5 лет*
5.35%
10 лет*
11.01%

HDGYX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.65%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.26%
1 год
23.58%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEGIX и HDGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		2.42%1.91%4.81%12.52%-3.16%28.06%8.64%30.56%-0.62%20.94%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		8.24%17.15%12.41%14.11%-8.62%31.32%8.03%31.88%-5.44%18.29%

Correlation

The correlation between BEGIX and HDGYX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.93

The correlation between BEGIX and HDGYX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Equity Income Fund

The Hartford Dividend and Growth Fund

Часто сравнивают с BEGIX:
BEGIX с BAFWXBEGIX с LBSAXBEGIX с TWEIXBEGIX с IDIVXBEGIX с SGENXBEGIX с PEYAXBEGIX с CGDV
Часто сравнивают с HDGYX:
HDGYX с JVALHDGYX с SCHDHDGYX с PEYAXHDGYX с LBSAXHDGYX с SPYIHDGYX с MEIAXHDGYX с INDEX

Доходность на риск

BEGIX vs. HDGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGIX
Ранг доходности на риск BEGIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
HDGYX
Ранг доходности на риск HDGYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGIX c HDGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEGIXHDGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.21

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
3.11

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

2.96

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

12.78

-11.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEGIX vs. HDGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа HDGYX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и HDGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEGIXHDGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.21

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.76

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и HDGYX

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что меньше максимальной просадки HDGYX в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и HDGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEGIXHDGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.85%

-50.78%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-8.00%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-13.70%

-15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-18.79%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

-34.98%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.81%

-0.89%

-18.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-5.81%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.85%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и HDGYX

Текущая волатильность для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) составляет 2.38%, в то время как у The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEGIXHDGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.66%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

8.03%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

10.71%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

14.02%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

16.61%

+2.89%

Сравнение комиссий BEGIX и HDGYX

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HDGYX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и HDGYX

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.90%, что больше доходности HDGYX в 11.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		26.90%27.63%26.84%9.81%8.44%3.01%1.73%9.81%10.16%11.59%2.06%8.83%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		11.36%12.31%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%7.15%12.64%11.68%4.92%10.83%

Часто задаваемые вопросы

BEGIX and HDGYX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDGYX has higher volatility (2.66%) compared to BEGIX (2.38%). In terms of maximum drawdown, BEGIX dropped -43.85% vs HDGYX's -50.78%.

HDGYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEGIX и HDGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор