PortfoliosLab logo
Сравнение BEGIX с HDGYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BEGIX и HDGYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности BEGIX и HDGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
252.65%
188.33%
BEGIX
HDGYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEGIX:

-0.84

HDGYX:

-0.29

Коэф-т Сортино

BEGIX:

-0.86

HDGYX:

-0.19

Коэф-т Омега

BEGIX:

0.81

HDGYX:

0.97

Коэф-т Кальмара

BEGIX:

-0.64

HDGYX:

-0.18

Коэф-т Мартина

BEGIX:

-1.25

HDGYX:

-0.49

Индекс Язвы

BEGIX:

16.36%

HDGYX:

7.70%

Дневная вол-ть

BEGIX:

24.97%

HDGYX:

16.69%

Макс. просадка

BEGIX:

-43.85%

HDGYX:

-53.48%

Текущая просадка

BEGIX:

-27.12%

HDGYX:

-12.59%

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у HDGYX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции BEGIX уступали акциям HDGYX по среднегодовой доходности: 2.85% против 4.51% соответственно.


BEGIX

С начала года

-1.81%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

-26.07%

1 год

-20.77%

5 лет

5.02%

10 лет

2.85%

HDGYX

С начала года

-0.30%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

-11.52%

1 год

-4.78%

5 лет

9.76%

10 лет

4.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BEGIX и HDGYX

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HDGYX в 0.69%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEGIX и HDGYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BEGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BEGIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

HDGYX
Ранг риск-скорректированной доходности HDGYX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEGIX c HDGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа HDGYX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и HDGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.84
-0.29
BEGIX
HDGYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и HDGYX

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности HDGYX в 1.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
3.78%3.63%9.81%8.44%3.01%1.73%5.94%10.16%11.59%2.06%8.83%4.81%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
1.74%1.76%1.49%1.54%1.19%1.62%1.67%2.07%1.70%1.78%1.98%1.78%

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и HDGYX

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что меньше максимальной просадки HDGYX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и HDGYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.12%
-12.59%
BEGIX
HDGYX

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и HDGYX

Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) имеют волатильность 5.47% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.47%
5.37%
BEGIX
HDGYX