PortfoliosLab logo
Сравнение BEGIX с HDGYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BEGIX и HDGYX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности BEGIX и HDGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEGIX:

-0.07

HDGYX:

0.36

Коэф-т Сортино

BEGIX:

-0.13

HDGYX:

0.53

Коэф-т Омега

BEGIX:

0.98

HDGYX:

1.08

Коэф-т Кальмара

BEGIX:

-0.16

HDGYX:

0.33

Коэф-т Мартина

BEGIX:

-0.45

HDGYX:

1.32

Индекс Язвы

BEGIX:

5.71%

HDGYX:

3.45%

Дневная вол-ть

BEGIX:

15.44%

HDGYX:

15.01%

Макс. просадка

BEGIX:

-43.85%

HDGYX:

-50.77%

Текущая просадка

BEGIX:

-8.54%

HDGYX:

-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у HDGYX с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции BEGIX уступали акциям HDGYX по среднегодовой доходности: 9.75% против 10.43% соответственно.


BEGIX

С начала года

-0.34%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

-8.35%

1 год

-1.14%

3 года

5.60%

5 лет

12.52%

10 лет

9.75%

HDGYX

С начала года

2.26%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

-2.34%

1 год

5.41%

3 года

7.66%

5 лет

13.77%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sterling Capital Equity Income Fund

The Hartford Dividend and Growth Fund

Сравнение комиссий BEGIX и HDGYX

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HDGYX в 0.69%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEGIX и HDGYX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BEGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BEGIX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

HDGYX
Ранг риск-скорректированной доходности HDGYX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEGIX c HDGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа HDGYX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и HDGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и HDGYX

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности HDGYX в 10.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
3.72%3.63%9.81%8.44%3.01%1.73%5.94%10.16%11.59%2.06%8.83%4.81%
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund
10.38%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%4.41%12.64%11.68%4.92%10.84%10.73%

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и HDGYX

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что меньше максимальной просадки HDGYX в -50.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и HDGYX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и HDGYX

Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...