PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BEGIX с PEYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEGIX с PEYAX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEGIX или PEYAX.

Корреляция

Корреляция между BEGIX и PEYAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BEGIX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEGIX:

-0.79

PEYAX:

0.54

Коэф-т Сортино

BEGIX:

-0.82

PEYAX:

0.95

Коэф-т Омега

BEGIX:

0.83

PEYAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BEGIX:

-0.61

PEYAX:

0.64

Коэф-т Мартина

BEGIX:

-1.18

PEYAX:

2.42

Индекс Язвы

BEGIX:

15.86%

PEYAX:

4.02%

Дневная вол-ть

BEGIX:

24.19%

PEYAX:

15.87%

Макс. просадка

BEGIX:

-43.85%

PEYAX:

-50.78%

Текущая просадка

BEGIX:

-25.24%

PEYAX:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции BEGIX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 7.54% против 10.85% соответственно.

BEGIX

С начала года

-0.66%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

-23.90%

1 год

-18.99%

5 лет

9.60%

10 лет

7.54%

PEYAX

С начала года

3.15%

1 месяц

7.91%

6 месяцев

-1.76%

1 год

8.46%

5 лет

18.00%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BEGIX и PEYAX

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEGIX и PEYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BEGIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEGIX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа PEYAX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и PEYAX

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности PEYAX в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		1.92%1.83%1.64%1.64%1.33%1.73%2.07%1.92%2.01%1.95%2.24%2.06%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		1.16%1.14%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.48%9.81%

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и PEYAX

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и PEYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и PEYAX

Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...