PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEGIX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEGIX с PEYAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEGIX (Sterling Capital Equity Income Fund) and PEYAX (Putnam Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, BEGIX returned 11.04%/yr vs 13.17%/yr for PEYAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BEGIX charges 0.79%/yr vs 0.88%/yr for PEYAX.

Доходность

Сравнение доходности BEGIX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции BEGIX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 11.04% против 13.17% соответственно.

BEGIX

1 день
0.68%
1 месяц
-0.45%
С начала года
2.71%
6 месяцев
3.26%
1 год
4.21%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.50%
10 лет*
11.04%

PEYAX

1 день
1.22%
1 месяц
3.96%
С начала года
9.88%
6 месяцев
11.85%
1 год
27.05%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEGIX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		2.71%1.91%4.81%12.52%-3.16%28.06%8.64%30.56%-0.62%20.94%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		9.88%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Correlation

The correlation between BEGIX and PEYAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.91

The correlation between BEGIX and PEYAX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Equity Income Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с BEGIX:
BEGIX с BAFWXBEGIX с LBSAXBEGIX с TWEIXBEGIX с HDGYXBEGIX с IDIVXBEGIX с SGENXBEGIX с CGDV
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с PEQSX

Доходность на риск

BEGIX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGIX
Ранг доходности на риск BEGIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGIX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEGIXPEYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.66

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
3.77

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.48

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

3.85

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

15.02

-13.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEGIX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа PEYAX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEGIXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.66

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.82

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и PEYAX

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и PEYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEGIXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.85%

-56.92%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-7.23%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-15.12%

-14.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-15.31%

-14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

-36.06%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

0.00%

-19.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-14.06%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.85%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и PEYAX

Текущая волатильность для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) составляет 2.45%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEGIXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.58%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

8.01%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

10.47%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

14.68%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

17.06%

+2.44%

Сравнение комиссий BEGIX и PEYAX

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и PEYAX

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.82%, что больше доходности PEYAX в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		26.82%27.63%26.84%9.81%8.44%3.01%1.73%9.81%10.16%11.59%2.06%8.83%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		4.81%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Часто задаваемые вопросы

BEGIX and PEYAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEYAX has higher volatility (2.58%) compared to BEGIX (2.45%). In terms of maximum drawdown, BEGIX dropped -43.85% vs PEYAX's -56.92%.

PEYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEGIX и PEYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор