Сравнение BEGIX с PEYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).
BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEGIX или PEYAX.
Основные характеристики
| BEGIX | PEYAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.63% | 24.77% |
| Дох-ть за 1 год | 16.86% | 30.73% |
| Дох-ть за 3 года | 2.21% | 6.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.63% | 9.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.24% | 7.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.72 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.58 | 3.40 |
| Коэф-т Мартина | 6.01 | 21.43 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 12.23% | 10.81% |
| Макс. просадка | -43.85% | -50.96% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BEGIX и PEYAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BEGIX и PEYAX
С начала года, BEGIX показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции BEGIX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 6.24% против 7.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEGIX и PEYAX
BEGIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BEGIX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEGIX и PEYAX
Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности PEYAX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGIX Sterling Capital Equity Income Fund | 1.46% | 1.64% | 1.64% | 1.33% | 1.73% | 2.07% | 1.92% | 2.01% | 1.95% | 2.24% | 2.06% | 1.56% |
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 1.20% | 1.43% | 1.88% | 1.16% | 1.50% | 1.35% | 1.85% | 1.55% | 1.42% | 1.46% | 9.72% | 9.82% |
Просадки
Сравнение просадок BEGIX и PEYAX
Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -50.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и PEYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BEGIX и PEYAX
Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеют волатильность 3.59% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.