PortfoliosLab logo
Сравнение BEGIX с PEYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BEGIX и PEYAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BEGIX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
246.05%
658.34%
BEGIX
PEYAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEGIX:

-0.85

PEYAX:

0.42

Коэф-т Сортино

BEGIX:

-0.90

PEYAX:

0.68

Коэф-т Омега

BEGIX:

0.80

PEYAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

BEGIX:

-0.66

PEYAX:

0.43

Коэф-т Мартина

BEGIX:

-1.36

PEYAX:

1.72

Индекс Язвы

BEGIX:

15.40%

PEYAX:

3.79%

Дневная вол-ть

BEGIX:

24.91%

PEYAX:

15.61%

Макс. просадка

BEGIX:

-43.85%

PEYAX:

-50.78%

Текущая просадка

BEGIX:

-28.49%

PEYAX:

-8.34%

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции BEGIX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 2.69% против 10.43% соответственно.


BEGIX

С начала года

-3.65%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-25.77%

1 год

-21.04%

5 лет

4.79%

10 лет

2.69%

PEYAX

С начала года

-2.00%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

-4.13%

1 год

5.31%

5 лет

16.08%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BEGIX и PEYAX

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.


График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEYAX: 0.88%
График комиссии BEGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BEGIX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEGIX и PEYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BEGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BEGIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

PEYAX
Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEGIX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BEGIX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BEGIX: -0.85
PEYAX: 0.35
Коэффициент Сортино BEGIX, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BEGIX: -0.90
PEYAX: 0.59
Коэффициент Омега BEGIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BEGIX: 0.80
PEYAX: 1.08
Коэффициент Кальмара BEGIX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BEGIX: -0.66
PEYAX: 0.36
Коэффициент Мартина BEGIX, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BEGIX: -1.36
PEYAX: 1.45

Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа PEYAX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.35
BEGIX
PEYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и PEYAX

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности PEYAX в 7.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
1.98%1.83%1.64%1.64%1.33%1.73%2.07%1.92%2.01%1.95%2.24%2.06%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
7.02%6.80%5.20%7.04%7.09%5.97%3.79%6.18%3.31%2.27%5.86%9.81%

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и PEYAX

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и PEYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.49%
-8.34%
BEGIX
PEYAX

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и PEYAX

Текущая волатильность для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) составляет 10.38%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
11.54%
BEGIX
PEYAX