PortfoliosLab logo
Сравнение BEGIX с LBSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BEGIX и LBSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BEGIX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
246.05%
360.44%
BEGIX
LBSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEGIX:

-0.85

LBSAX:

0.17

Коэф-т Сортино

BEGIX:

-0.90

LBSAX:

0.33

Коэф-т Омега

BEGIX:

0.80

LBSAX:

1.05

Коэф-т Кальмара

BEGIX:

-0.66

LBSAX:

0.16

Коэф-т Мартина

BEGIX:

-1.36

LBSAX:

0.53

Индекс Язвы

BEGIX:

15.40%

LBSAX:

4.72%

Дневная вол-ть

BEGIX:

24.91%

LBSAX:

14.94%

Макс. просадка

BEGIX:

-43.85%

LBSAX:

-48.43%

Текущая просадка

BEGIX:

-28.49%

LBSAX:

-10.36%

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции BEGIX уступали акциям LBSAX по среднегодовой доходности: 2.69% против 7.33% соответственно.


BEGIX

С начала года

-3.65%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-25.77%

1 год

-21.04%

5 лет

4.79%

10 лет

2.69%

LBSAX

С начала года

-1.98%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-6.67%

1 год

2.32%

5 лет

10.28%

10 лет

7.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BEGIX и LBSAX

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.


График комиссии LBSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LBSAX: 0.90%
График комиссии BEGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BEGIX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEGIX и LBSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BEGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BEGIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

LBSAX
Ранг риск-скорректированной доходности LBSAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEGIX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BEGIX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BEGIX: -0.85
LBSAX: 0.17
Коэффициент Сортино BEGIX, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BEGIX: -0.90
LBSAX: 0.33
Коэффициент Омега BEGIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BEGIX: 0.80
LBSAX: 1.05
Коэффициент Кальмара BEGIX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BEGIX: -0.66
LBSAX: 0.16
Коэффициент Мартина BEGIX, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BEGIX: -1.36
LBSAX: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа LBSAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.17
BEGIX
LBSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и LBSAX

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности LBSAX в 1.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
1.98%1.83%1.64%1.64%1.33%1.73%2.07%1.92%2.01%1.95%2.24%2.06%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
1.60%1.57%1.71%1.67%1.23%1.52%1.60%1.93%1.56%1.71%2.65%2.01%

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и LBSAX

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что меньше максимальной просадки LBSAX в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и LBSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.49%
-10.36%
BEGIX
LBSAX

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и LBSAX

Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) имеют волатильность 10.38% и 10.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
10.49%
BEGIX
LBSAX