PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BEGIX с CGDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEGIX с CGDV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEGIX или CGDV.

Корреляция

Корреляция между BEGIX и CGDV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BEGIX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEGIX:

-0.81

CGDV:

0.76

Коэф-т Сортино

BEGIX:

-0.85

CGDV:

1.21

Коэф-т Омега

BEGIX:

0.82

CGDV:

1.18

Коэф-т Кальмара

BEGIX:

-0.63

CGDV:

0.92

Коэф-т Мартина

BEGIX:

-1.21

CGDV:

3.84

Индекс Язвы

BEGIX:

15.94%

CGDV:

3.42%

Дневная вол-ть

BEGIX:

24.19%

CGDV:

16.93%

Макс. просадка

BEGIX:

-43.85%

CGDV:

-21.81%

Текущая просадка

BEGIX:

-25.52%

CGDV:

-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 4.17%.

BEGIX

С начала года

-1.03%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

-24.13%

1 год

-19.50%

5 лет

9.52%

10 лет

7.50%

CGDV

С начала года

4.17%

1 месяц

7.01%

6 месяцев

0.87%

1 год

12.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BEGIX и CGDV

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEGIX и CGDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BEGIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг риск-скорректированной доходности CGDV, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGDV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEGIX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и CGDV

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности CGDV в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		1.93%1.83%1.64%1.64%1.33%1.73%2.07%1.92%2.01%1.95%2.24%2.06%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.56%1.60%1.66%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и CGDV

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и CGDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и CGDV

Текущая волатильность для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) составляет 5.19%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...