PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BEGIX с CGDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEGIX с CGDV

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEGIX или CGDV.

Корреляция

Корреляция между BEGIX и CGDV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BEGIX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.17%
48.42%
BEGIX
CGDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEGIX:

-0.85

CGDV:

0.64

Коэф-т Сортино

BEGIX:

-0.90

CGDV:

1.00

Коэф-т Омега

BEGIX:

0.80

CGDV:

1.15

Коэф-т Кальмара

BEGIX:

-0.66

CGDV:

0.75

Коэф-т Мартина

BEGIX:

-1.36

CGDV:

3.27

Индекс Язвы

BEGIX:

15.40%

CGDV:

3.26%

Дневная вол-ть

BEGIX:

24.91%

CGDV:

16.73%

Макс. просадка

BEGIX:

-43.85%

CGDV:

-21.81%

Текущая просадка

BEGIX:

-28.49%

CGDV:

-6.76%

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью -1.20%.

BEGIX

С начала года

-3.65%

1 месяц

-3.99%

6 месяцев

-25.77%

1 год

-21.04%

5 лет

4.79%

10 лет

2.69%

CGDV

С начала года

-1.20%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

-3.43%

1 год

9.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BEGIX и CGDV

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
График комиссии BEGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BEGIX: 0.79%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGDV: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEGIX и CGDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGIX
Ранг риск-скорректированной доходности BEGIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг риск-скорректированной доходности CGDV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGDV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEGIX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BEGIX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BEGIX: -0.85
CGDV: 0.64
Коэффициент Сортино BEGIX, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BEGIX: -0.90
CGDV: 1.00
Коэффициент Омега BEGIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BEGIX: 0.80
CGDV: 1.15
Коэффициент Кальмара BEGIX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BEGIX: -0.66
CGDV: 0.75
Коэффициент Мартина BEGIX, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BEGIX: -1.36
CGDV: 3.27

Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.64
BEGIX
CGDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и CGDV

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности CGDV в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		1.98%1.83%1.64%1.64%1.33%1.73%2.07%1.92%2.01%1.95%2.24%2.06%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.64%1.60%1.66%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и CGDV

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и CGDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.49%
-6.76%
BEGIX
CGDV

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и CGDV

Текущая волатильность для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) составляет 10.38%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.38%
12.44%
BEGIX
CGDV