Сравнение TWEBX с VMVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).
TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEBX и VMVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEBX и VMVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.60% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 15.54% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.85% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEBX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции TWEBX уступали акциям VMVFX по среднегодовой доходности: 8.29% против 9.14% соответственно.
TWEBX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 8.29%
VMVFX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEBX и VMVFX
TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.
Доходность на риск
TWEBX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск
TWEBX
VMVFX
Сравнение TWEBX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEBX | VMVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.93 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.34 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.29 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 6.16 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEBX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.93 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.94 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TWEBX и VMVFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEBX и VMVFX
Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.69% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.70% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок TWEBX и VMVFX
Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и VMVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEBX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -33.09% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -7.96% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -13.02% | -6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | -33.09% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -4.98% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -2.84% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.66% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEBX и VMVFX
Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEBX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 2.93% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 4.99% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 10.06% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 10.76% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 12.49% | +1.34% |