Сравнение TWEBX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности TWEBX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEBX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.60% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 15.54% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEBX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции TWEBX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 8.29% против 16.10% соответственно.
TWEBX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 8.29%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEBX и TBCIX
TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
TWEBX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
TWEBX
TBCIX
Сравнение TWEBX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEBX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.72 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.21 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.78 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 2.71 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEBX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.72 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TWEBX и TBCIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEBX и TBCIX
Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.69% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWEBX и TBCIX
Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEBX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -43.26% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -16.96% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -43.26% | +24.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | -43.26% | +10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -13.72% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -8.15% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.86% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEBX и TBCIX
Текущая волатильность для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) составляет 4.65%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEBX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 7.01% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 12.40% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 22.77% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 23.94% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 22.73% | -8.90% |