- ISIN
- US9011652099
- CUSIP
- 901165209
- Эмитент
- Tweedy, Browne
- Дата выпуска
- 7 дек. 1993 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции TWEBX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TWEBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,497.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) показал доход в 10.25% с начала года и 21.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWEBX составила 8.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Tweedy, Browne Value Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 8.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TWEBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TWEBX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.92% | 6.05% | -6.89% | 3.38% | 3.41% | -0.46% | 10.25% | ||||||
| 2025 | 4.58% | 1.65% | 0.00% | -0.56% | 3.93% | 1.68% | -1.12% | 2.37% | 2.57% | 0.46% | 2.65% | 1.65% | 21.59% |
| 2024 | 0.27% | 1.13% | 4.05% | -1.69% | 3.12% | -2.17% | 2.99% | 0.85% | -1.04% | -3.06% | 0.26% | -3.10% | 1.30% |
| 2023 | 6.18% | -1.36% | 0.61% | 2.52% | -3.21% | 4.14% | 3.34% | -1.54% | -2.76% | -3.00% | 5.97% | 4.03% | 15.21% |
| 2022 | -0.15% | -2.72% | 0.58% | -3.66% | 1.74% | -6.14% | 2.79% | -3.77% | -6.16% | 6.50% | 7.94% | -1.62% | -5.65% |
| 2021 | -1.00% | 3.79% | 4.84% | 3.78% | 2.36% | -0.65% | -0.19% | 0.88% | -3.32% | 4.01% | -4.91% | 6.16% | 16.20% |
Метрики бенчмарка
Tweedy, Browne Value Fund has an annualized alpha of 1.77%, beta of 0.65, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 1993.
- This fund participated in 73.65% of S&P 500 Index downside but only 71.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.77%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 71.70%
- Участие в снижении
- 73.65%
Комиссия
Комиссия TWEBX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TWEBX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TWEBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.93 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 13.52 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tweedy, Browne Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.75 | $1.99 | $1.38 | $1.13 | $2.38 | $0.38 | $1.08 | $4.36 | $0.19 | $0.92 | $0.86 |
Дивидендный доход | 3.47% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tweedy, Browne Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $2.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tweedy, Browne Value Fund показал максимальную просадку в 45.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка Tweedy, Browne Value Fund составляет 0.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -45.77%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 6moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -32.88%март 2020 г. | 2mo 2d | 10mo 23d | 1y 20dянв. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.19%окт. 2002 г. | 1y 3mo | 1y 2mo | 2y 6moиюль 2001 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -23.33%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 7mo 1d | 9mo 21dиюль 1998 г. - май 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -22.48%март 2000 г. | 7mo 23d | 9mo 2d | 1y 4moиюль 1999 г. - дек. 2000 г. |
Показатели просадок
| TWEBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -56.78% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -9.10% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -18.90% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -25.43% | +6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | -33.92% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.74% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -10.72% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.97% | +0.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TWEBX
Добавьте Tweedy, Browne Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TWEBX