Сравнение TWEBX с VMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).
TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEBX и VMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEBX и VMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.60% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 15.54% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.69% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEBX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции TWEBX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 8.29% против 10.21% соответственно.
TWEBX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 8.29%
VMVAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEBX и VMVAX
TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.
Доходность на риск
TWEBX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск
TWEBX
VMVAX
Сравнение TWEBX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEBX | VMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.06 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.55 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.40 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 6.49 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEBX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.06 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.68 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TWEBX и VMVAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEBX и VMVAX
Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VMVAX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.69% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.98% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок TWEBX и VMVAX
Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и VMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEBX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -43.07% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -8.33% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -19.75% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | -43.07% | +10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -4.55% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -4.41% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.68% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEBX и VMVAX
Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEBX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.02% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 8.74% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 16.34% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 16.09% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 18.80% | -4.97% |