Сравнение TWEBX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEBX и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEBX и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.60% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 15.54% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEBX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции TWEBX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 8.29% против 13.66% соответственно.
TWEBX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 8.29%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEBX и SCHB
TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
TWEBX vs. SCHB — Ранг доходности на риск
TWEBX
SCHB
Сравнение TWEBX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEBX | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.01 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.53 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.55 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 7.26 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEBX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TWEBX и SCHB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEBX и SCHB
Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.69% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок TWEBX и SCHB
Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEBX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -35.27% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -12.22% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -25.41% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | -35.27% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -5.51% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -4.15% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.60% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEBX и SCHB
Текущая волатильность для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) составляет 4.65%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEBX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.51% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 9.78% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 18.34% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 17.25% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 18.30% | -4.47% |