Сравнение TWEBX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEBX и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEBX и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.60% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 15.54% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEBX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции TWEBX уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 8.29% против 11.42% соответственно.
TWEBX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 8.29%
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEBX и SPYV
TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
TWEBX vs. SPYV — Ранг доходности на риск
TWEBX
SPYV
Сравнение TWEBX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEBX | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.85 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.27 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.08 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 5.09 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEBX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.85 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.68 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TWEBX и SPYV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEBX и SPYV
Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.69% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок TWEBX и SPYV
Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEBX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -58.45% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -12.03% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -17.89% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | -36.89% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -4.43% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -8.77% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.56% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEBX и SPYV
Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEBX | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.79% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 7.76% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 15.52% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 14.43% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 16.96% | -3.13% |