PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEBX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWEBX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TWEBX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWEBX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		4.52%21.59%1.30%15.21%-5.65%16.20%-2.00%16.09%-6.43%15.54%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWEBX показывает доходность 4.52%, а TBGVX немного ниже – 4.44%. За последние 10 лет акции TWEBX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.38% против 7.81% соответственно.

TWEBX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.11%
С начала года
4.52%
6 месяцев
9.01%
1 год
19.55%
3 года*
12.07%
5 лет*
8.43%
10 лет*
8.38%

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Value Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с TWEBX:
TWEBX с SCHBTWEBX с TBCIXTWEBX с SPYVTWEBX с RSPNTWEBX с FXAIXTWEBX с VMVAXTWEBX с ACWV
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий TWEBX и TBGVX

И TWEBX, и TBGVX имеют комиссию равную 1.40%.

TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund

Доходность на риск

TWEBX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEBX
Ранг доходности на риск TWEBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEBX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEBX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEBX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEBXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.66

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.23

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.02

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

7.41

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEBX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEBX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEBX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEBXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.66

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.17

Корреляция

Корреляция между TWEBX и TBGVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEBX и TBGVX

Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		3.66%3.83%11.81%7.47%6.52%12.18%2.02%5.49%24.34%0.78%4.42%4.36%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок TWEBX и TBGVX

Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWEBXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.77%

-50.97%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-9.56%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-17.71%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

-31.18%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-6.57%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-6.09%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.60%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEBX и TBGVX

Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) имеют волатильность 4.20% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWEBXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.05%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

7.44%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

12.34%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

11.04%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

12.65%

+1.18%