Сравнение TWEBX с RSPN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).
TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEBX и RSPN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEBX и RSPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.60% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 15.54% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 3.02% | 13.84% | 17.63% | 22.32% | -8.79% | 26.07% | 18.07% | 33.17% | -13.23% | 23.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEBX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у RSPN с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции TWEBX уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 8.29% против 14.02% соответственно.
TWEBX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 8.29%
RSPN
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEBX и RSPN
TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.
Доходность на риск
TWEBX vs. RSPN — Ранг доходности на риск
TWEBX
RSPN
Сравнение TWEBX c RSPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEBX | RSPN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.49 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.56 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 5.99 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEBX | RSPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TWEBX и RSPN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEBX и RSPN
Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности RSPN в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.69% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
RSPN Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 0.85% | 0.86% | 0.98% | 1.06% | 1.09% | 0.70% | 0.96% | 1.33% | 1.49% | 1.12% | 1.31% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок TWEBX и RSPN
Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что меньше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и RSPN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEBX | RSPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -59.61% | +13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -12.85% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -21.88% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | -42.02% | +9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -8.74% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -7.69% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.35% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEBX и RSPN
Текущая волатильность для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) составляет 4.65%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEBX | RSPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 6.07% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 11.59% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 20.12% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 18.09% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 20.30% | -6.47% |