Сравнение TWEBX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEBX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEBX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 4.52% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 15.54% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.65% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEBX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции TWEBX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 14.16% соответственно.
TWEBX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.38%
FXAIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEBX и FXAIX
TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
TWEBX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
TWEBX
FXAIX
Сравнение TWEBX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEBX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.00 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.52 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.53 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.30 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEBX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.00 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.77 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TWEBX и FXAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEBX и FXAIX
Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.66% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок TWEBX и FXAIX
Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEBX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -33.79% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -8.89% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -24.50% | +5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | -33.79% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -5.56% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -3.83% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.55% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEBX и FXAIX
Текущая волатильность для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEBX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.37% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 9.55% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 18.32% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 16.92% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 18.05% | -4.22% |