PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWEBX с TBCUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWEBX с TBCUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TWEBX (Tweedy, Browne Value Fund) and TBCUX (Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged) are both mutual funds - TWEBX is a Global Equities fund managed by Tweedy, Browne, while TBCUX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Tweedy, Browne. Over the past 10 years, TWEBX returned 8.45%/yr vs 7.07%/yr for TBCUX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TWEBX charges 1.40%/yr vs 1.39%/yr for TBCUX.

Доходность

Сравнение доходности TWEBX и TBCUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TWEBX показывает доходность 10.30%, а TBCUX немного выше – 10.42%. За последние 10 лет акции TWEBX превзошли акции TBCUX по среднегодовой доходности: 8.45% против 7.07% соответственно.

TWEBX

1 день
0.05%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.30%
6 месяцев
11.80%
1 год
21.35%
3 года*
13.44%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.45%

TBCUX

1 день
0.00%
1 месяц
3.90%
С начала года
10.42%
6 месяцев
12.41%
1 год
17.04%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.81%
10 лет*
7.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWEBX и TBCUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		10.30%21.59%1.30%15.21%-5.65%16.20%-2.00%16.09%-6.43%15.54%
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged		10.42%26.69%-2.49%12.70%-8.18%10.77%-0.02%13.68%-9.00%21.61%

Correlation

The correlation between TWEBX and TBCUX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.85

The correlation between TWEBX and TBCUX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tweedy, Browne Value Fund

Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged

Часто сравнивают с TWEBX:
TWEBX с TBCIXTWEBX с SCHBTWEBX с RSPNTWEBX с SPYVTWEBX с TBGVXTWEBX с FXAIXTWEBX с VMVAX
Часто сравнивают с TBCUX:
TBCUX с DSEFXTBCUX с TBHDXTBCUX с TBGVXTBCUX с ANDIXTBCUX с FSOSXTBCUX с FINVXTBCUX с PTSIX

Доходность на риск

TWEBX vs. TBCUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWEBX
Ранг доходности на риск TWEBX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEBX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEBX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TBCUX
Ранг доходности на риск TBCUX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCUX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCUX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCUX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCUX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWEBX c TBCUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWEBXTBCUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.54

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.24

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.59

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

5.01

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWEBX vs. TBCUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWEBX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа TBCUX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWEBX и TBCUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWEBXTBCUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.54

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TWEBX и TBCUX

Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что больше максимальной просадки TBCUX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и TBCUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWEBXTBCUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.77%

-35.99%

-9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-11.46%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-11.89%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-24.05%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.88%

-35.99%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.48%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-6.08%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.63%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TWEBX и TBCUX

Текущая волатильность для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) составляет 2.65%, в то время как у Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWEBXTBCUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.38%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

9.73%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

11.88%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

12.81%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

13.89%

-0.04%

Сравнение комиссий TWEBX и TBCUX

TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии TBCUX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWEBX и TBCUX

Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности TBCUX в 7.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBCUX
Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged		7.39%8.16%18.90%1.76%1.69%1.03%0.92%2.17%1.38%1.23%1.54%1.48%
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		3.47%3.83%11.81%7.47%6.52%12.18%2.02%5.49%24.34%0.78%4.42%4.36%

Часто задаваемые вопросы

TWEBX and TBCUX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBCUX has higher volatility (3.38%) compared to TWEBX (2.65%). In terms of maximum drawdown, TWEBX dropped -45.77% vs TBCUX's -35.99%.

TWEBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWEBX и TBCUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор