Сравнение TWEBX с TBCUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX).
TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. TBCUX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 25 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEBX и TBCUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEBX и TBCUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.60% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 15.54% |
TBCUX Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged | 2.01% | 26.69% | -2.49% | 12.70% | -8.18% | 10.77% | -0.02% | 13.68% | -9.00% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEBX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у TBCUX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции TWEBX превзошли акции TBCUX по среднегодовой доходности: 8.29% против 6.64% соответственно.
TWEBX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 8.29%
TBCUX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 6.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEBX и TBCUX
TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии TBCUX в 1.39%.
Доходность на риск
TWEBX vs. TBCUX — Ранг доходности на риск
TWEBX
TBCUX
Сравнение TWEBX c TBCUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEBX | TBCUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.96 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.47 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 5.54 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEBX | TBCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TWEBX и TBCUX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEBX и TBCUX
Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности TBCUX в 8.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.69% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
TBCUX Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged | 8.00% | 8.16% | 18.90% | 1.76% | 1.69% | 1.03% | 0.92% | 2.17% | 1.38% | 1.23% | 1.54% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок TWEBX и TBCUX
Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что больше максимальной просадки TBCUX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и TBCUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEBX | TBCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -35.99% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -11.46% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -24.05% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | -35.99% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -9.90% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -6.09% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.05% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEBX и TBCUX
Текущая волатильность для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) составляет 4.65%, в то время как у Tweedy, Browne International Value Fund II - Currency Unhedged (TBCUX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEBX | TBCUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.51% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 8.68% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 13.67% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 12.62% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 13.81% | +0.02% |