Сравнение TWEBX с FMIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).
TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEBX и FMIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEBX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.60% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 15.54% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 7.66% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEBX показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции TWEBX уступали акциям FMIEX по среднегодовой доходности: 8.29% против 11.20% соответственно.
TWEBX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 8.29%
FMIEX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEBX и FMIEX
TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FMIEX в 1.10%.
Доходность на риск
TWEBX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
TWEBX
FMIEX
Сравнение TWEBX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEBX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.22 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.97 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.44 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.83 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 13.12 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEBX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.22 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TWEBX и FMIEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEBX и FMIEX
Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности FMIEX в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.69% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.88% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
Просадки
Сравнение просадок TWEBX и FMIEX
Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и FMIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEBX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -49.85% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -9.34% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -18.63% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | -39.33% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -4.40% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -6.61% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.06% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEBX и FMIEX
Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEBX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.91% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 6.85% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 11.87% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 12.77% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 15.73% | -1.90% |