Сравнение TWEBX с ACWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV).
TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. ACWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC World Minimum Volatility (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TWEBX и ACWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWEBX и ACWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.60% | 21.59% | 1.30% | 15.21% | -5.65% | 16.20% | -2.00% | 16.09% | -6.43% | 15.54% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 0.65% | 11.04% | 11.38% | 8.23% | -10.36% | 13.97% | 3.04% | 21.04% | -1.42% | 18.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TWEBX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции TWEBX превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 8.29% против 7.34% соответственно.
TWEBX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- 8.29%
ACWV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TWEBX и ACWV
TWEBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.
Доходность на риск
TWEBX vs. ACWV — Ранг доходности на риск
TWEBX
ACWV
Сравнение TWEBX c ACWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWEBX | ACWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.46 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.69 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.10 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.64 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 2.77 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWEBX | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.46 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TWEBX и ACWV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWEBX и ACWV
Дивидендная доходность TWEBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности ACWV в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWEBX Tweedy, Browne Value Fund | 3.69% | 3.83% | 11.81% | 7.47% | 6.52% | 12.18% | 2.02% | 5.49% | 24.34% | 0.78% | 4.42% | 4.36% |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 2.07% | 2.09% | 2.33% | 2.41% | 2.18% | 1.92% | 1.77% | 2.54% | 2.32% | 2.04% | 2.56% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок TWEBX и ACWV
Максимальная просадка TWEBX за все время составила -45.77%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWEBX и ACWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWEBX | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.77% | -28.82% | -16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -7.56% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -18.14% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.88% | -28.82% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -4.54% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -3.11% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.76% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWEBX и ACWV
Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что TWEBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWEBX | ACWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.16% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 5.53% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 10.74% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 10.24% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.83% | 12.31% | +1.52% |