Сравнение TWDUSD=X с EWT
TWDUSD=X (TWD/USD) is a currency, while EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) is Taiwan Equities fund tracking the MSCI Taiwan 25/50 Index. Over the past 10 years, TWDUSD=X returned -0.10%/yr vs 18.29%/yr for EWT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWDUSD=X и EWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 53.20%. За последние 10 лет акции TWDUSD=X уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: -0.10% против 18.29% соответственно.
TWDUSD=X
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- -2.34%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -9.21%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- -0.10%
EWT
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -7.40%
- 6 месяцев
- 44.54%
- С начала года
- 53.20%
- 1 год
- 71.15%
- 3 года*
- 34.20%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 18.29%
Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWDUSD=X TWD/USD | -3.20% | 4.63% | -6.51% | -0.14% | -9.57% | 1.47% | 6.35% | 2.23% | -2.82% | 9.32% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 53.20% | 28.38% | 16.11% | 29.00% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
Correlation
The correlation between TWDUSD=X and EWT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWDUSD=X vs. EWT — Ранг доходности на риск
TWDUSD=X
EWT
Сравнение TWDUSD=X c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWDUSD=X | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.41 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.62 | -6.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 17.74 | -18.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWDUSD=X и EWT
Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и EWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWDUSD=X | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -64.37% | +47.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -12.73% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.69% | -25.66% | +14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -38.88% | +21.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.28% | -38.88% | +21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -12.73% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -19.10% | +12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.02% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWDUSD=X и EWT
Текущая волатильность для TWD/USD (TWDUSD=X) составляет 1.07%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWDUSD=X | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 12.65% | -11.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 25.86% | -22.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 29.13% | -23.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 23.53% | -17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.56% | 21.96% | -16.40% |
Часто задаваемые вопросы
TWDUSD=X and EWT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWT has higher volatility (12.65%) compared to TWDUSD=X (1.07%). In terms of maximum drawdown, TWDUSD=X dropped -17.28% vs EWT's -64.37%.
EWT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWDUSD=X и EWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор