Сравнение TWDUSD=X с EWT
TWDUSD=X (TWD/USD) is a currency, while EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index. Over the past 10 years, TWDUSD=X returned 0.18%/yr vs 18.68%/yr for EWT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWDUSD=X и EWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 54.38%. За последние 10 лет акции TWDUSD=X уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 0.18% против 18.68% соответственно.
TWDUSD=X
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 0.18%
EWT
- 1 день
- -7.25%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 54.38%
- 6 месяцев
- 56.98%
- 1 год
- 90.89%
- 3 года*
- 34.34%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWDUSD=X TWD/USD | -0.81% | 4.63% | -6.51% | -0.14% | -9.57% | 1.47% | 6.35% | 2.23% | -2.82% | 9.32% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 54.38% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
Correlation
The correlation between TWDUSD=X and EWT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г. | 0.41 |
The correlation between TWDUSD=X and EWT has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWDUSD=X vs. EWT — Ранг доходности на риск
TWDUSD=X
EWT
Сравнение TWDUSD=X c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWDUSD=X | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.57 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 8.69 | -9.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 26.35 | -26.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWDUSD=X | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 3.49 | -4.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.72 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.86 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.25 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TWDUSD=X и EWT
Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и EWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWDUSD=X | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -64.37% | +47.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -10.51% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.90% | -25.66% | +15.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -38.88% | +21.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.28% | -38.88% | +21.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -8.43% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -19.22% | +12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.46% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWDUSD=X и EWT
Текущая волатильность для TWD/USD (TWDUSD=X) составляет 1.12%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWDUSD=X | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 13.07% | -11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 22.06% | -18.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 26.22% | -20.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 22.82% | -16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 21.72% | -16.14% |
Часто задаваемые вопросы
TWDUSD=X and EWT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWT has higher volatility (13.07%) compared to TWDUSD=X (1.12%). In terms of maximum drawdown, TWDUSD=X dropped -17.28% vs EWT's -64.37%.
EWT currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWDUSD=X и EWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор