PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWDUSD=X с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TWDUSD=X с EWT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TWD/USD (TWDUSD=X) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).

EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TWDUSD=X и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TWD/USD (TWDUSD=X) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и EWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWDUSD=X
TWD/USD		-1.76%4.63%-6.51%-0.14%-9.57%1.47%6.35%2.23%-2.82%9.32%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		12.89%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%

Доходность по периодам

С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции TWDUSD=X уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 0.11% против 15.12% соответственно.

TWDUSD=X

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-4.65%
1 год
4.11%
3 года*
-1.44%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
0.11%

EWT

1 день
1.13%
1 месяц
-4.46%
С начала года
12.89%
6 месяцев
16.96%
1 год
55.63%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.50%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TWD/USD

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с TWDUSD=X:
TWDUSD=X с TWD=XTWDUSD=X с FLTW
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с VTI

Доходность на риск

TWDUSD=X vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWDUSD=X
Ранг доходности на риск TWDUSD=X: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWDUSD=X: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWDUSD=X: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWDUSD=X: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWDUSD=X: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWDUSD=X: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWDUSD=X c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWDUSD=XEWTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

2.08

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.78

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

3.73

-4.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

14.90

-15.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWDUSD=X vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWDUSD=X на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWDUSD=X и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWDUSD=XEWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.08

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.47

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.71

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.20

-0.17

Корреляция

Корреляция между TWDUSD=X и EWT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок TWDUSD=X и EWT

Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и EWT.

Загрузка...

Показатели просадок

TWDUSD=XEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-64.37%

+47.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-15.53%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-38.88%

+21.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.28%

-38.88%

+21.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-6.93%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-19.35%

+12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

3.89%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TWDUSD=X и EWT

Текущая волатильность для TWD/USD (TWDUSD=X) составляет 1.69%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWDUSD=XEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

9.80%

-8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

18.16%

-13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

26.86%

-17.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

22.32%

-16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

21.22%

-15.63%