PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWDUSD=X с DIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWDUSD=X и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TWD/USD (TWDUSD=X) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -3.20%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции TWDUSD=X уступали акциям DIS по среднегодовой доходности: -0.10% против 0.64% соответственно.


TWDUSD=X

1 день
-0.46%
1 месяц
-2.31%
6 месяцев
-2.34%
С начала года
-3.20%
1 год
-9.21%
3 года*
-1.47%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-0.10%

DIS

1 день
-2.05%
1 месяц
-2.42%
6 месяцев
-11.49%
С начала года
-13.49%
1 год
-18.92%
3 года*
5.43%
5 лет*
-10.89%
10 лет*
0.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и DIS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWDUSD=X
TWD/USD
-3.20%4.63%-6.51%-0.14%-9.57%1.47%6.35%2.23%-2.82%9.32%
DIS
The Walt Disney Company
-13.49%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%

Correlation

The correlation between TWDUSD=X and DIS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TWD/USD

The Walt Disney Company

Доходность на риск

TWDUSD=X vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWDUSD=X
Ранг доходности на риск TWDUSD=X: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWDUSD=X: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWDUSD=X: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWDUSD=X: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWDUSD=X: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWDUSD=X: 66
Ранг коэф-та Мартина

DIS
Ранг доходности на риск DIS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWDUSD=X c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TWDUSD=XDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.88

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.78

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.45

+0.29

TWDUSD=X vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWDUSD=X на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа DIS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWDUSD=X и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWDUSD=X и DIS

Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и DIS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TWDUSD=XDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-85.66%

+68.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-24.32%

+14.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.69%

-32.86%

+22.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-57.33%

+40.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.28%

-60.72%

+43.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-50.11%

+35.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-26.81%

+19.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

13.11%

-9.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TWDUSD=X и DIS

Текущая волатильность для TWD/USD (TWDUSD=X) составляет 1.07%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TWDUSD=XDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

8.21%

-7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

20.09%

-16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

25.15%

-20.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

29.41%

-23.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.56%

28.85%

-23.29%

Часто задаваемые вопросы


TWDUSD=X and DIS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (8.21%) compared to TWDUSD=X (1.07%). In terms of maximum drawdown, TWDUSD=X dropped -17.28% vs DIS's -85.66%.

DIS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWDUSD=X и DIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор