Сравнение TWDUSD=X с DIS
TWDUSD=X (TWD/USD) is a currency, while DIS (The Walt Disney Company) is a stock. Over the past 10 years, TWDUSD=X returned -0.10%/yr vs 0.64%/yr for DIS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWDUSD=X и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -3.20%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции TWDUSD=X уступали акциям DIS по среднегодовой доходности: -0.10% против 0.64% соответственно.
TWDUSD=X
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- -2.34%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -9.21%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- -0.10%
DIS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- -11.49%
- С начала года
- -13.49%
- 1 год
- -18.92%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -10.89%
- 10 лет*
- 0.64%
Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWDUSD=X TWD/USD | -3.20% | 4.63% | -6.51% | -0.14% | -9.57% | 1.47% | 6.35% | 2.23% | -2.82% | 9.32% |
DIS The Walt Disney Company | -13.49% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
Correlation
The correlation between TWDUSD=X and DIS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWDUSD=X vs. DIS — Ранг доходности на риск
TWDUSD=X
DIS
Сравнение TWDUSD=X c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWDUSD=X | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.88 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.78 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.45 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWDUSD=X и DIS
Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWDUSD=X | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -85.66% | +68.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -24.32% | +14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.69% | -32.86% | +22.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -57.33% | +40.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.28% | -60.72% | +43.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -50.11% | +35.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -26.81% | +19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 13.11% | -9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWDUSD=X и DIS
Текущая волатильность для TWD/USD (TWDUSD=X) составляет 1.07%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWDUSD=X | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 8.21% | -7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 20.09% | -16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 25.15% | -20.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 29.41% | -23.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.56% | 28.85% | -23.29% |
Часто задаваемые вопросы
TWDUSD=X and DIS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIS has higher volatility (8.21%) compared to TWDUSD=X (1.07%). In terms of maximum drawdown, TWDUSD=X dropped -17.28% vs DIS's -85.66%.
DIS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWDUSD=X и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор