PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWDUSD=X с DIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TWDUSD=X с DIS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TWDUSD=X (TWD/USD) is a currency, while DIS (The Walt Disney Company) is a stock. Over the past 10 years, TWDUSD=X returned 0.18%/yr vs 0.96%/yr for DIS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TWDUSD=X и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TWD/USD (TWDUSD=X) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -12.36%. За последние 10 лет акции TWDUSD=X уступали акциям DIS по среднегодовой доходности: 0.18% против 0.96% соответственно.

TWDUSD=X

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-5.28%
3 года*
-1.00%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
0.18%

DIS

1 день
0.37%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-4.67%
1 год
-10.41%
3 года*
3.46%
5 лет*
-10.45%
10 лет*
0.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и DIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWDUSD=X
TWD/USD		-0.81%4.63%-6.51%-0.14%-9.57%1.47%6.35%2.23%-2.82%9.32%
DIS
The Walt Disney Company		-12.36%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%

Correlation

The correlation between TWDUSD=X and DIS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TWD/USD

The Walt Disney Company

Часто сравнивают с TWDUSD=X:
TWDUSD=X с TWD=XTWDUSD=X с FLTWTWDUSD=X с EWTTWDUSD=X с BRK-BTWDUSD=X с MOH.DETWDUSD=X с PPX.DETWDUSD=X с AOK
Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI

Доходность на риск

TWDUSD=X vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWDUSD=X
Ранг доходности на риск TWDUSD=X: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWDUSD=X: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWDUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWDUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWDUSD=X: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWDUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWDUSD=X c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWDUSD=XDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.43

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
-0.46

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.94

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.42

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-0.86

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWDUSD=X vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWDUSD=X на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа DIS равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWDUSD=X и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWDUSD=XDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

-0.43

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.03

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.34

-0.29

Просадки

Сравнение просадок TWDUSD=X и DIS

Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и DIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWDUSD=XDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-85.66%

+68.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-24.97%

+15.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.90%

-32.86%

+22.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-57.33%

+40.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.28%

-60.72%

+43.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-49.45%

+36.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-26.77%

+19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

12.17%

-7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TWDUSD=X и DIS

Текущая волатильность для TWD/USD (TWDUSD=X) составляет 1.12%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWDUSD=XDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

6.18%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

19.36%

-15.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

24.32%

-18.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

29.31%

-23.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

28.76%

-23.18%

Часто задаваемые вопросы

TWDUSD=X and DIS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (6.18%) compared to TWDUSD=X (1.12%). In terms of maximum drawdown, TWDUSD=X dropped -17.28% vs DIS's -85.66%.

DIS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWDUSD=X и DIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор