PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWT с EWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWT с EWX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) and EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - EWT is a Taiwan Equities fund tracking the MSCI Taiwan 25/50 Index, while EWX is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWT returned 18.36%/yr vs 8.21%/yr for EWX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EWT charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for EWX.

Доходность

Сравнение доходности EWT и EWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 60.08%, что значительно выше, чем у EWX с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EWX по среднегодовой доходности: 18.36% против 8.21% соответственно.

EWT

1 день
-0.50%
1 месяц
-5.19%
6 месяцев
49.23%
С начала года
60.08%
1 год
80.54%
3 года*
38.29%
5 лет*
17.77%
10 лет*
18.36%
Всё время*
7.21%

EWX

1 день
0.07%
1 месяц
-5.47%
6 месяцев
4.16%
С начала года
8.19%
1 год
13.97%
3 года*
12.19%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.21%
Всё время*
4.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWT

iShares MSCI Taiwan ETF
$576.97M$667.86M$673.38M

EWX

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
$1.73M$1.63M$1.65M

Сравнение доходности по годам EWT и EWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		60.08%28.38%16.11%29.00%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		8.19%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%

Correlation

The correlation between EWT and EWX is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.79

The correlation between EWT and EWX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWT и EWX

Секторы
EWT
EWX

Технологии

71.6%
28.1%

Финансовые услуги

14.6%
7.4%

Промышленность

4.3%
19.8%

Сырьевые материалы

3.9%
10.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.0%

Здравоохранение

1.3%
6.6%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

0.4%
10.5%

Энергетика

-

1.7%

Недвижимость

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

EWT
71.6%
EWX
28.1%

Финансовые услуги

EWT
14.6%
EWX
7.4%

Промышленность

EWT
4.3%
EWX
19.8%

Сырьевые материалы

EWT
3.9%
EWX
10.8%

Коммуникационные услуги

EWT
1.8%
EWX
2.0%

Здравоохранение

EWT
1.3%
EWX
6.6%

Потребительский защитный сектор

EWT
1.1%
EWX
4.9%

Потребительский циклический сектор

EWT
0.4%
EWX
10.5%

Энергетика

EWT

-

EWX
1.7%

Недвижимость

EWT

-

EWX
5.7%

Коммунальные услуги

EWT

-

EWX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan ETF

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWSEWT с EWHEWT с VTI
Часто сравнивают с EWX:
EWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с DEMEWX с QQQ

Доходность на риск

EWT vs. EWX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWT c EWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWTEWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
0.80

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.17

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

1.04

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

3.73

+12.57

EWT vs. EWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа EWX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и EWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWT и EWX

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, примерно равная максимальной просадке EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWTEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-63.90%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-13.47%

-6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-21.37%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-24.06%

-14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-43.00%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-7.79%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.09%

-13.10%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.76%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и EWX

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWTEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.08%

6.99%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

15.79%

+11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

17.57%

+13.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

15.82%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

17.28%

+4.95%

Сравнение комиссий EWT и EWX

EWT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EWX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и EWX

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности EWX в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.77%4.43%3.32%12.01%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.62%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%

Часто задаваемые вопросы

EWT and EWX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (13.08%) compared to EWX (6.99%). In terms of maximum drawdown, EWT dropped -64.37% vs EWX's -63.90%.

On 10-year performance, EWT leads with 18.36% vs 8.21% for EWX. On fees, EWT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWX has been the lower-risk option at 6.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWT has performed better with a 18.36% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for EWX.

EWT has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.62% for EWX.

EWT is categorized as Taiwan Equities, while EWX is Emerging Markets Equities. EWT tracks MSCI Taiwan 25/50 Index, while EWX tracks S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for EWT and 0.65% for EWX.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWT и EWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор