PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWT с EWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWT с EWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) and EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - EWT is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index, while EWX is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWT returned 19.72%/yr vs 9.70%/yr for EWX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWT charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for EWX.

Доходность

Сравнение доходности EWT и EWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 66.46%, что значительно выше, чем у EWX с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EWX по среднегодовой доходности: 19.72% против 9.70% соответственно.

EWT

1 день
-1.08%
1 месяц
13.99%
С начала года
66.46%
6 месяцев
71.46%
1 год
104.98%
3 года*
37.99%
5 лет*
18.07%
10 лет*
19.72%

EWX

1 день
0.39%
1 месяц
1.26%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.49%
1 год
27.75%
3 года*
15.76%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWT и EWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		66.46%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		14.25%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%

Correlation

The correlation between EWT and EWX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2008 г.

0.79

The correlation between EWT and EWX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWT и EWX

Секторы
EWT
EWX

Технологии

72.9%
16.0%

Финансовые услуги

13.0%
4.7%

Промышленность

4.9%
9.8%

Сырьевые материалы

3.5%
6.0%

Потребительский циклический сектор

1.9%
5.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
0.9%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.4%

Здравоохранение

0.8%
3.6%

Энергетика

-

2.0%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

EWT
72.9%
EWX
16.0%

Финансовые услуги

EWT
13.0%
EWX
4.7%

Промышленность

EWT
4.9%
EWX
9.8%

Сырьевые материалы

EWT
3.5%
EWX
6.0%

Потребительский циклический сектор

EWT
1.9%
EWX
5.5%

Коммуникационные услуги

EWT
1.9%
EWX
0.9%

Потребительский защитный сектор

EWT
1.1%
EWX
2.4%

Здравоохранение

EWT
0.8%
EWX
3.6%

Энергетика

EWT

-

EWX
2.0%

Недвижимость

EWT

-

EWX
2.3%

Коммунальные услуги

EWT

-

EWX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan ETF

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с VTI
Часто сравнивают с EWX:
EWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с QQQEWX с DEM

Доходность на риск

EWT vs. EWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWT c EWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWTEWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
1.88

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
2.59

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.34

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.04

3.49

+6.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.81

11.05

+19.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWT vs. EWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа EWX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и EWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWTEWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

1.88

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.47

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.57

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.04

Просадки

Сравнение просадок EWT и EWX

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, примерно равная максимальной просадке EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWTEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-63.90%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-7.98%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-21.37%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-24.67%

-14.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-43.00%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.11%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-13.17%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.52%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и EWX

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWTEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

5.06%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

12.23%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

14.86%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

15.20%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

17.14%

+4.46%

Сравнение комиссий EWT и EWX

EWT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EWX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и EWX

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности EWX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.66%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.54%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%

Часто задаваемые вопросы

EWT and EWX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (10.42%) compared to EWX (5.06%). In terms of maximum drawdown, EWT dropped -64.37% vs EWX's -63.90%.

On 10-year performance, EWT leads with 19.72% vs 9.70% for EWX. On fees, EWT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWX has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWT has performed better with a 19.72% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for EWX.

EWT has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.54% for EWX.

EWT is categorized as Asia Pacific Equities, while EWX is Emerging Markets Equities. EWT tracks MSCI Taiwan Index, while EWX tracks S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for EWT and 0.65% for EWX.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWT и EWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор