PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EWT с EWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWT с EWX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX).

EWT и EWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWT или EWX.

Корреляция

Корреляция между EWT и EWX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWT и EWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWT:

0.22

EWX:

0.20

Коэф-т Сортино

EWT:

0.55

EWX:

0.37

Коэф-т Омега

EWT:

1.07

EWX:

1.05

Коэф-т Кальмара

EWT:

0.25

EWX:

0.16

Коэф-т Мартина

EWT:

0.78

EWX:

0.48

Индекс Язвы

EWT:

8.88%

EWX:

7.05%

Дневная вол-ть

EWT:

27.84%

EWX:

18.07%

Макс. просадка

EWT:

-64.26%

EWX:

-63.90%

Текущая просадка

EWT:

-8.70%

EWX:

-8.73%

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у EWX с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EWX по среднегодовой доходности: 9.71% против 4.86% соответственно.

EWT

С начала года

-0.02%

1 месяц

19.46%

6 месяцев

-7.25%

1 год

5.00%

5 лет

14.17%

10 лет

9.71%

EWX

С начала года

-1.19%

1 месяц

10.22%

6 месяцев

-3.85%

1 год

3.84%

5 лет

12.58%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EWT и EWX

EWT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EWX в 0.65%.

EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWT и EWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
EWX
Ранг риск-скорректированной доходности EWX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWT c EWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWX равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и EWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и EWX

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности EWX в 2.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		3.32%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.94%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%2.74%

Просадки

Сравнение просадок EWT и EWX

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, примерно равная максимальной просадке EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и EWX

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...