Сравнение TWDUSD=X с CMCSA
TWDUSD=X (TWD/USD) is a currency, while CMCSA (Comcast Corporation) is a stock. Over the past 10 years, TWDUSD=X returned 0.21%/yr vs 0.53%/yr for CMCSA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWDUSD=X и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -12.28%. За последние 10 лет акции TWDUSD=X уступали акциям CMCSA по среднегодовой доходности: 0.21% против 0.53% соответственно.
TWDUSD=X
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- -0.85%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 0.21%
CMCSA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- -12.28%
- 6 месяцев
- -11.96%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- -11.19%
- 5 лет*
- -11.94%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWDUSD=X TWD/USD | -1.49% | 4.63% | -6.51% | -0.14% | -9.57% | 1.47% | 6.35% | 2.23% | -2.82% | 9.32% |
CMCSA Comcast Corporation | -12.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between TWDUSD=X and CMCSA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWDUSD=X vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
TWDUSD=X
CMCSA
Сравнение TWDUSD=X c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWDUSD=X | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.87 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.77 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.53 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWDUSD=X и CMCSA
Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWDUSD=X | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -67.89% | +50.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -30.48% | +20.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.90% | -41.39% | +31.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -52.61% | +35.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.28% | -52.61% | +35.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -51.83% | +38.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -24.64% | +17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 15.26% | -11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWDUSD=X и CMCSA
Текущая волатильность для TWD/USD (TWDUSD=X) составляет 1.11%, в то время как у Comcast Corporation (CMCSA) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWDUSD=X | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 8.49% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 24.39% | -21.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 29.59% | -24.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 27.02% | -20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.56% | 26.54% | -20.98% |
Часто задаваемые вопросы
TWDUSD=X and CMCSA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCSA has higher volatility (8.49%) compared to TWDUSD=X (1.11%). In terms of maximum drawdown, TWDUSD=X dropped -17.28% vs CMCSA's -67.89%.
CMCSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWDUSD=X и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор