PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWDUSD=X с CMCSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWDUSD=X и CMCSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TWD/USD (TWDUSD=X) и Comcast Corporation (CMCSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции TWDUSD=X уступали акциям CMCSA по среднегодовой доходности: 0.18% против 0.89% соответственно.


TWDUSD=X

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-5.28%
3 года*
-1.00%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
0.18%

CMCSA

1 день
2.10%
1 месяц
-9.91%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
0.79%
1 год
-17.97%
3 года*
-8.91%
5 лет*
-11.26%
10 лет*
0.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и CMCSA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWDUSD=X
TWD/USD
-0.81%4.63%-6.51%-0.14%-9.57%1.47%6.35%2.23%-2.82%9.32%
CMCSA
Comcast Corporation
-7.91%-17.35%-11.84%29.08%-28.68%-2.22%19.13%34.04%-12.71%17.45%

Correlation

The correlation between TWDUSD=X and CMCSA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TWD/USD

Comcast Corporation

Доходность на риск

TWDUSD=X vs. CMCSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWDUSD=X
Ранг доходности на риск TWDUSD=X: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWDUSD=X: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWDUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWDUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWDUSD=X: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWDUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Мартина

CMCSA
Ранг доходности на риск CMCSA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWDUSD=X c CMCSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWDUSD=XCMCSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.91

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.66

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-1.29

+0.66

TWDUSD=X vs. CMCSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWDUSD=X на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMCSA равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWDUSD=X и CMCSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWDUSD=XCMCSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

-0.61

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.03

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.27

-0.23

Просадки

Сравнение просадок TWDUSD=X и CMCSA

Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и CMCSA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TWDUSD=XCMCSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-67.89%

+50.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-27.34%

+17.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.90%

-39.87%

+29.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-52.11%

+34.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.28%

-52.11%

+34.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-49.43%

+36.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-24.61%

+17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

13.94%

-9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TWDUSD=X и CMCSA

Текущая волатильность для TWD/USD (TWDUSD=X) составляет 1.12%, в то время как у Comcast Corporation (CMCSA) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TWDUSD=XCMCSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

7.36%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

25.07%

-21.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

29.36%

-23.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

26.95%

-20.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

26.49%

-20.91%

Часто задаваемые вопросы


TWDUSD=X and CMCSA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCSA has higher volatility (7.36%) compared to TWDUSD=X (1.12%). In terms of maximum drawdown, TWDUSD=X dropped -17.28% vs CMCSA's -67.89%.

CMCSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWDUSD=X и CMCSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор