PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWDUSD=X с CMCSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWDUSD=X и CMCSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TWD/USD (TWDUSD=X) и Comcast Corporation (CMCSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -3.20%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции TWDUSD=X уступали акциям CMCSA по среднегодовой доходности: -0.10% против 0.38% соответственно.


TWDUSD=X

1 день
-0.46%
1 месяц
-2.31%
6 месяцев
-2.34%
С начала года
-3.20%
1 год
-9.21%
3 года*
-1.47%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-0.10%

CMCSA

1 день
-1.29%
1 месяц
6.28%
6 месяцев
-12.31%
С начала года
-6.78%
1 год
-18.85%
3 года*
-10.94%
5 лет*
-11.29%
10 лет*
0.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и CMCSA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWDUSD=X
TWD/USD
-3.20%4.63%-6.51%-0.14%-9.57%1.47%6.35%2.23%-2.82%9.32%
CMCSA
Comcast Corporation
-6.78%-17.35%-11.84%29.08%-28.68%-2.22%19.13%34.04%-12.71%17.45%

Correlation

The correlation between TWDUSD=X and CMCSA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TWD/USD

Comcast Corporation

Доходность на риск

TWDUSD=X vs. CMCSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWDUSD=X
Ранг доходности на риск TWDUSD=X: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWDUSD=X: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWDUSD=X: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWDUSD=X: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWDUSD=X: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWDUSD=X: 66
Ранг коэф-та Мартина

CMCSA
Ранг доходности на риск CMCSA: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWDUSD=X c CMCSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TWDUSD=XCMCSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.90

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.62

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.16

0.00

TWDUSD=X vs. CMCSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWDUSD=X на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа CMCSA равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWDUSD=X и CMCSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWDUSD=X и CMCSA

Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и CMCSA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TWDUSD=XCMCSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-67.89%

+50.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-30.48%

+20.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.69%

-41.39%

+30.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-52.61%

+35.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.28%

-52.61%

+35.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-48.80%

+33.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-24.68%

+17.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

16.25%

-12.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TWDUSD=X и CMCSA

Текущая волатильность для TWD/USD (TWDUSD=X) составляет 1.07%, в то время как у Comcast Corporation (CMCSA) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TWDUSD=XCMCSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

9.34%

-8.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

23.97%

-20.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

30.18%

-25.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

27.20%

-20.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.56%

26.63%

-21.07%

Часто задаваемые вопросы


TWDUSD=X and CMCSA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCSA has higher volatility (9.34%) compared to TWDUSD=X (1.07%). In terms of maximum drawdown, TWDUSD=X dropped -17.28% vs CMCSA's -67.89%.

CMCSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWDUSD=X и CMCSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор