График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TWD/USD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
TWD/USD (TWDUSD=X) показал доход в -1.76% с начала года и 4.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWDUSD=X составила 0.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
TWD/USD
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- -1.44%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 0.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 192.6 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TWDUSD=X закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 мая 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 29 июл. 2009 г. с доходностью -3.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.80% | 0.66% | -1.57% | -0.05% | -1.76% | ||||||||
| 2025 | -0.34% | -0.04% | -0.93% | 3.70% | 7.11% | 2.70% | -2.57% | -2.21% | 0.38% | -0.96% | -1.96% | 0.08% | 4.63% |
| 2024 | -1.87% | -1.25% | -0.86% | -2.15% | 0.53% | -0.12% | -0.63% | 2.28% | 0.63% | -0.20% | -2.14% | -0.85% | -6.51% |
| 2023 | 1.91% | -2.20% | 0.57% | -0.55% | 0.17% | -1.48% | -0.91% | -1.29% | -1.30% | -0.60% | 3.35% | 2.36% | -0.14% |
| 2022 | -0.38% | -0.67% | -2.16% | -2.79% | 1.54% | -2.24% | -1.14% | -1.23% | -4.50% | -1.52% | 4.73% | 0.65% | -9.57% |
| 2021 | 0.26% | 0.62% | -1.84% | 1.94% | 0.86% | -0.88% | -0.39% | 1.30% | -0.88% | 0.13% | 0.08% | 0.33% | 1.47% |
Метрики бенчмарка
TWD/USD: годовая альфа составляет -0.52%, бета — 0.05, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 28.03.2007.
- Эта валюта участвовал в 18.80% снижения S&P 500 Index, но только в 8.36% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этой валюты с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что эта валюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.52%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 8.36%
- Участие в снижении
- 18.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TWDUSD=X имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными валют. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TWD/USD (TWDUSD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TWDUSD=X | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.92 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.41 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.41 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.61 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TWDUSD=X в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TWD/USD показал максимальную просадку в 17.28%, зарегистрированную 2 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TWD/USD составляет 13.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.28% | 18 янв. 2022 г. | 834 | 2 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.51% | 12 мая 2011 г. | 1225 | 20 янв. 2016 г. | 1245 | 29 окт. 2020 г. | 2470 |
| -14.81% | 27 мар. 2008 г. | 243 | 2 мар. 2009 г. | 442 | 11 нояб. 2010 г. | 685 |
| -3.28% | 10 февр. 2011 г. | 11 | 24 февр. 2011 г. | 45 | 28 апр. 2011 г. | 56 |
| -2.93% | 2 мар. 2021 г. | 18 | 25 мар. 2021 г. | 23 | 29 апр. 2021 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...