PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

TWD/USD (TWDUSD=X)

Валютная пара · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TWD/USD

Часто сравнивают с TWDUSD=X:
TWDUSD=X с TWD=XTWDUSD=X с FLTWTWDUSD=X с EWTTWDUSD=X с BRK-BTWDUSD=X с CMCSATWDUSD=X с NKETWDUSD=X с AOKTWDUSD=X с DISTWDUSD=X с PPX.DETWDUSD=X с MOH.DE

Доходность

График доходности TWDUSD=X

TWD/USD (TWDUSD=X) снизился на 2.8% с начала года. Текущая цена акции TWDUSD=X — $0. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TWDUSD=X 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $868.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

TWD/USD (TWDUSD=X) показал доход в -2.84% с начала года и -8.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TWDUSD=X составила -0.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.

TWD/USD

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
-2.11%
С начала года
-2.84%
1 год
-8.90%
3 года*
-1.40%
5 лет*
-2.80%
10 лет*
-0.09%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность TWDUSD=X по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 288.8 лет.

Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении TWDUSD=X закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 5 мая 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 29 июл. 2009 г. с доходностью -3.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.80%0.66%-1.57%0.97%0.89%-1.72%-1.26%-2.84%
2025-0.34%-0.04%-0.93%3.70%7.11%2.70%-2.57%-2.21%0.38%-0.96%-1.96%0.08%4.63%
2024-1.87%-1.25%-0.86%-2.15%0.53%-0.12%-0.63%2.28%0.63%-0.20%-2.14%-0.85%-6.51%
20231.91%-2.20%0.57%-0.55%0.17%-1.48%-0.91%-1.29%-1.30%-0.60%3.35%2.36%-0.14%
2022-0.38%-0.67%-2.16%-2.79%1.54%-2.24%-1.14%-1.23%-4.50%-1.52%4.73%0.65%-9.57%
20210.26%0.62%-1.84%1.94%0.86%-0.88%-0.39%1.30%-0.88%0.13%0.08%0.33%1.47%

Метрики бенчмарка

TWD/USD has an annualized alpha of -0.73%, beta of 0.05, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2007.

  • This currency participated in 20.10% of S&P 500 Index downside but only 8.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.04 this currency is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this currency's risk.
  • R2 of 0.04 means this currency moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-0.73%
Бета
0.05
R²
0.04
Участие в росте
8.16%
Участие в снижении
20.10%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TWDUSD=X имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди валют на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск TWDUSD=X: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWDUSD=X: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWDUSD=X: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWDUSD=X: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWDUSD=X: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWDUSD=X: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TWD/USD (TWDUSD=X) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWDUSD=XБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
1.62

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
2.24

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.29

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.24

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

9.71

-10.83

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

TWD/USD показал максимальную просадку в 17.28%, зарегистрированную 2 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TWD/USD составляет 14.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-17.28%апр. 2025 г.
3y 2mo—
4y 6moянв. 2022 г. - сейчас
Распродажа 2025 года2025
-15.51%янв. 2016 г.
4y 8mo4y 9mo
9y 5moмай 2011 г. - окт. 2020 г.
—
-14.81%март 2009 г.
11mo 10d1y 8mo
2y 7moмарт 2008 г. - нояб. 2010 г.
Финансовый кризис2007–2009
-3.28%февр. 2011 г.
14d2mo 3d
2mo 17dфевр. 2011 г. - апр. 2011 г.
—
-2.93%март 2021 г.
23d1mo 5d
1mo 28dмарт 2021 г. - апр. 2021 г.
—

Показатели просадок

TWDUSD=XБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-56.78%

+39.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-9.10%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.37%

-18.90%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-25.43%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.28%

-33.92%

+16.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.78%

-1.00%

-13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-10.70%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.09%

+1.51%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с TWDUSD=X

Добавьте TWD/USD в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с TWDUSD=X