Сравнение TWDUSD=X с NKE
TWDUSD=X (TWD/USD) is a currency, while NKE (NIKE, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TWDUSD=X returned 0.21%/yr vs -1.00%/yr for NKE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWDUSD=X и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -34.80%. За последние 10 лет акции TWDUSD=X превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 0.21% против -1.00% соответственно.
TWDUSD=X
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- -0.85%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 0.21%
NKE
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -34.80%
- 6 месяцев
- -30.77%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- -26.96%
- 5 лет*
- -22.05%
- 10 лет*
- -1.00%
Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWDUSD=X TWD/USD | -1.49% | 4.63% | -6.51% | -0.14% | -9.57% | 1.47% | 6.35% | 2.23% | -2.82% | 9.32% |
NKE NIKE, Inc. | -34.80% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between TWDUSD=X and NKE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWDUSD=X vs. NKE — Ранг доходности на риск
TWDUSD=X
NKE
Сравнение TWDUSD=X c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWDUSD=X | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.86 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.66 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.21 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWDUSD=X и NKE
Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWDUSD=X | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -75.19% | +57.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -46.97% | +37.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.90% | -64.74% | +54.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -75.01% | +57.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.28% | -75.01% | +57.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -75.01% | +61.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -20.96% | +14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 25.58% | -21.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWDUSD=X и NKE
Текущая волатильность для TWD/USD (TWDUSD=X) составляет 1.11%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWDUSD=X | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 11.29% | -10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 27.62% | -24.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 38.55% | -33.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 35.33% | -29.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.56% | 32.34% | -26.78% |
Часто задаваемые вопросы
TWDUSD=X and NKE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (11.29%) compared to TWDUSD=X (1.11%). In terms of maximum drawdown, TWDUSD=X dropped -17.28% vs NKE's -75.19%.
NKE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWDUSD=X и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор