PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWDUSD=X с NKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TWDUSD=X с NKE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TWDUSD=X (TWD/USD) is a currency, while NKE (NIKE, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TWDUSD=X returned 0.18%/yr vs -0.82%/yr for NKE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TWDUSD=X и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TWD/USD (TWDUSD=X) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.48%. За последние 10 лет акции TWDUSD=X превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 0.18% против -0.82% соответственно.

TWDUSD=X

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-5.28%
3 года*
-1.00%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
0.18%

NKE

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-31.48%
6 месяцев
-33.72%
1 год
-29.54%
3 года*
-24.47%
5 лет*
-18.98%
10 лет*
-0.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и NKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWDUSD=X
TWD/USD		-0.81%4.63%-6.51%-0.14%-9.57%1.47%6.35%2.23%-2.82%9.32%
NKE
NIKE, Inc.		-31.48%-13.83%-29.11%-6.01%-29.04%18.70%40.97%38.09%19.87%24.70%

Correlation

The correlation between TWDUSD=X and NKE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TWD/USD

NIKE, Inc.

Часто сравнивают с TWDUSD=X:
TWDUSD=X с TWD=XTWDUSD=X с FLTWTWDUSD=X с EWTTWDUSD=X с BRK-BTWDUSD=X с MOH.DETWDUSD=X с PPX.DETWDUSD=X с CMCSA
Часто сравнивают с NKE:
NKE с ADS.DENKE с UANKE с ADDYYNKE с SPYNKE с ONONNKE с DECKNKE с UAA

Доходность на риск

TWDUSD=X vs. NKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWDUSD=X
Ранг доходности на риск TWDUSD=X: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWDUSD=X: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWDUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWDUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWDUSD=X: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWDUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг доходности на риск NKE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWDUSD=X c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWDUSD=XNKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.78

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
-1.00

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.87

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.64

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-1.25

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWDUSD=X vs. NKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWDUSD=X на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NKE равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWDUSD=X и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWDUSD=XNKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

-0.78

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

-0.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.41

-0.36

Просадки

Сравнение просадок TWDUSD=X и NKE

Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и NKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWDUSD=XNKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-75.19%

+57.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-46.18%

+36.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.90%

-64.21%

+54.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-74.64%

+57.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.28%

-74.64%

+57.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-73.74%

+60.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-20.91%

+14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

23.65%

-19.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TWDUSD=X и NKE

Текущая волатильность для TWD/USD (TWDUSD=X) составляет 1.12%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWDUSD=XNKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

9.50%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

29.21%

-25.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

38.14%

-32.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

35.80%

-29.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

32.24%

-26.66%

Часто задаваемые вопросы

TWDUSD=X and NKE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NKE has higher volatility (9.50%) compared to TWDUSD=X (1.12%). In terms of maximum drawdown, TWDUSD=X dropped -17.28% vs NKE's -75.19%.

NKE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWDUSD=X и NKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор