PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWT с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWT с VT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - EWT is a Taiwan Equities fund tracking the MSCI Taiwan 25/50 Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWT returned 18.36%/yr vs 12.56%/yr for VT. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EWT charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности EWT и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 60.08%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 18.36% против 12.56% соответственно.

EWT

1 день
-0.50%
1 месяц
-5.19%
6 месяцев
49.23%
С начала года
60.08%
1 год
80.54%
3 года*
38.29%
5 лет*
17.77%
10 лет*
18.36%
Всё время*
7.21%

VT

1 день
-0.17%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
11.02%
С начала года
14.23%
1 год
25.42%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.56%
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWT

iShares MSCI Taiwan ETF
$576.97M$667.86M$673.38M

VT

Vanguard Total World Stock ETF
$470.51M$374.42M$484.76M

Сравнение доходности по годам EWT и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		60.08%28.38%16.11%29.00%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		14.23%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between EWT and VT is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.74

The correlation between EWT and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWT и VT

Секторы
EWT
VT

Технологии

71.6%
31.2%

Финансовые услуги

14.6%
15.7%

Промышленность

4.3%
11.7%

Сырьевые материалы

3.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
7.4%

Здравоохранение

1.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.5%

Потребительский циклический сектор

0.4%
9.0%

Энергетика

-

3.6%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

EWT
71.6%
VT
31.2%

Финансовые услуги

EWT
14.6%
VT
15.7%

Промышленность

EWT
4.3%
VT
11.7%

Сырьевые материалы

EWT
3.9%
VT
3.8%

Коммуникационные услуги

EWT
1.8%
VT
7.4%

Здравоохранение

EWT
1.3%
VT
8.3%

Потребительский защитный сектор

EWT
1.1%
VT
4.5%

Потребительский циклический сектор

EWT
0.4%
VT
9.0%

Энергетика

EWT

-

VT
3.6%

Недвижимость

EWT

-

VT
2.3%

Коммунальные услуги

EWT

-

VT
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с QQQEWT с EWSEWT с EWHEWT с EWXEWT с VTI
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

EWT vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EWT c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWTVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.83

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.54

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

2.64

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

10.98

+5.32

EWT vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа VT равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWT и VT

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWTVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-50.27%

-14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.83%

-9.67%

-10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-16.51%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-26.38%

-12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-34.24%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-0.17%

-8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.09%

-6.97%

-12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

2.32%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и VT

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWTVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.08%

4.27%

+8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

11.81%

+15.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

13.97%

+17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

16.24%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

17.19%

+5.04%

Сравнение комиссий EWT и VT

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и VT

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VT в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.77%4.43%3.32%12.01%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.55%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

EWT and VT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (13.08%) compared to VT (4.27%). In terms of maximum drawdown, EWT dropped -64.37% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, EWT leads with 18.36% vs 12.56% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWT has performed better with a 18.36% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for EWT.

EWT has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.55% for VT.

EWT is categorized as Taiwan Equities, while VT is Global Equities. EWT tracks MSCI Taiwan 25/50 Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for EWT and 0.06% for VT.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWT и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор