Сравнение EWT с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
EWT и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWT и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWT и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.74% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 15.12% против 11.64% соответственно.
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
VT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 22.33%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и VT
EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
EWT vs. VT — Ранг доходности на риск
EWT
VT
Сравнение EWT c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWT | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.30 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.90 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.92 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 8.83 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWT | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.30 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.40 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EWT и VT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и VT
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VT в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.80% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и VT
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWT | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -50.27% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -11.84% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -26.38% | -12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -34.24% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -5.97% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -7.08% | -12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.57% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и VT
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWT | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 6.18% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 10.00% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 17.26% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 15.98% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 17.20% | +4.02% |