PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWT с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWT с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - EWT is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWT returned 19.90%/yr vs 12.74%/yr for VT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWT charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности EWT и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 68.27%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 19.90% против 12.74% соответственно.

EWT

1 день
-0.20%
1 месяц
18.24%
С начала года
68.27%
6 месяцев
72.42%
1 год
110.37%
3 года*
38.34%
5 лет*
18.33%
10 лет*
19.90%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWT и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		68.27%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between EWT and VT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.74

The correlation between EWT and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWT и VT

Секторы
EWT
VT

Технологии

72.9%
27.8%

Финансовые услуги

13.0%
15.9%

Промышленность

4.9%
12.0%

Сырьевые материалы

3.5%
4.2%

Потребительский циклический сектор

1.9%
9.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.8%

Здравоохранение

0.8%
8.1%

Энергетика

-

4.3%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

EWT
72.9%
VT
27.8%

Финансовые услуги

EWT
13.0%
VT
15.9%

Промышленность

EWT
4.9%
VT
12.0%

Сырьевые материалы

EWT
3.5%
VT
4.2%

Потребительский циклический сектор

EWT
1.9%
VT
9.5%

Коммуникационные услуги

EWT
1.9%
VT
8.3%

Потребительский защитный сектор

EWT
1.1%
VT
4.8%

Здравоохранение

EWT
0.8%
VT
8.1%

Энергетика

EWT

-

VT
4.3%

Недвижимость

EWT

-

VT
2.4%

Коммунальные услуги

EWT

-

VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWXEWT с VTI
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

EWT vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWT c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWTVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.42

2.31

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.00

3.20

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.42

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.56

3.04

+7.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.40

13.53

+18.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWT vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 4.42, что выше коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWTVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42

2.31

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.74

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.44

-0.18

Просадки

Сравнение просадок EWT и VT

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWTVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-50.27%

-14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-9.67%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-16.51%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-26.38%

-12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-34.24%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.88%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-7.02%

-12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.17%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и VT

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWTVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

3.83%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

10.17%

+10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.10%

12.70%

+12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

16.05%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

17.23%

+4.37%

Сравнение комиссий EWT и VT

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и VT

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.63%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

EWT and VT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (10.43%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, EWT dropped -64.37% vs VT's -50.27%.

On 10-year performance, EWT leads with 19.90% vs 12.74% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWT has performed better with a 19.90% return vs 12.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for EWT.

EWT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.59% for VT.

EWT is categorized as Asia Pacific Equities, while VT is Global Equities. EWT tracks MSCI Taiwan Index, while VT tracks FTSE Global All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for EWT and 0.06% for VT.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (4.42 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWT и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор