Сравнение TWDUSD=X с BRK-B
TWDUSD=X (TWD/USD) is a currency, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TWDUSD=X returned 0.18%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWDUSD=X и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции TWDUSD=X уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.18% против 13.19% соответственно.
TWDUSD=X
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 0.18%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWDUSD=X TWD/USD | -0.81% | 4.63% | -6.51% | -0.14% | -9.57% | 1.47% | 6.35% | 2.23% | -2.82% | 9.32% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between TWDUSD=X and BRK-B is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between TWDUSD=X and BRK-B shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWDUSD=X vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
TWDUSD=X
BRK-B
Сравнение TWDUSD=X c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWDUSD=X | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.01 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.03 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWDUSD=X | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.01 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.63 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.68 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.48 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок TWDUSD=X и BRK-B
Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWDUSD=X | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -53.86% | +36.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -9.42% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.90% | -14.95% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -26.58% | +9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.28% | -29.57% | +12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -9.57% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -11.07% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 4.47% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWDUSD=X и BRK-B
Текущая волатильность для TWD/USD (TWDUSD=X) составляет 1.12%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWDUSD=X | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 4.08% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 10.87% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 14.39% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 17.13% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 19.43% | -13.85% |
Часто задаваемые вопросы
TWDUSD=X and BRK-B have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to TWDUSD=X (1.12%). In terms of maximum drawdown, TWDUSD=X dropped -17.28% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWDUSD=X и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор