PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWDUSD=X с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TWDUSD=X с BRK-B

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TWDUSD=X (TWD/USD) is a currency, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TWDUSD=X returned 0.21%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TWDUSD=X и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TWD/USD (TWDUSD=X) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. За последние 10 лет акции TWDUSD=X уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.21% против 13.42% соответственно.

TWDUSD=X

1 день
0.07%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-0.89%
1 год
-8.00%
3 года*
-0.85%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
0.21%

BRK-B

1 день
-1.41%
1 месяц
0.87%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
0.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWDUSD=X
TWD/USD		-1.49%4.63%-6.51%-0.14%-9.57%1.47%6.35%2.23%-2.82%9.32%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.95%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between TWDUSD=X and BRK-B is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between TWDUSD=X and BRK-B shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TWD/USD

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с TWDUSD=X:
TWDUSD=X с TWD=XTWDUSD=X с FLTWTWDUSD=X с EWTTWDUSD=X с PPX.DETWDUSD=X с MOH.DETWDUSD=X с CMCSATWDUSD=X с DIS
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

TWDUSD=X vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWDUSD=X
Ранг доходности на риск TWDUSD=X: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWDUSD=X: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWDUSD=X: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWDUSD=X: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWDUSD=X: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWDUSD=X: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWDUSD=X c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TWDUSD=XBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.25
0.02

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
0.13

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.02

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.04

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

0.07

-0.99

TWDUSD=X vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWDUSD=X на текущий момент составляет -1.25, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWDUSD=X и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TWDUSD=X и BRK-B

Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWDUSD=XBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-53.86%

+36.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-9.42%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.90%

-14.95%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-26.58%

+9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.28%

-29.57%

+12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-9.63%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-11.07%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.51%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TWDUSD=X и BRK-B

Текущая волатильность для TWD/USD (TWDUSD=X) составляет 1.11%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWDUSD=XBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

3.80%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

10.53%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

14.40%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

17.10%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.56%

19.39%

-13.83%

Часто задаваемые вопросы

TWDUSD=X and BRK-B have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.80%) compared to TWDUSD=X (1.11%). In terms of maximum drawdown, TWDUSD=X dropped -17.28% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWDUSD=X и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор