PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWDUSD=X с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWDUSD=X и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TWD/USD (TWDUSD=X) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции TWDUSD=X уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.18% против 13.19% соответственно.


TWDUSD=X

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-5.28%
3 года*
-1.00%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
0.18%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWDUSD=X
TWD/USD
-0.81%4.63%-6.51%-0.14%-9.57%1.47%6.35%2.23%-2.82%9.32%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between TWDUSD=X and BRK-B is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.11

The correlation between TWDUSD=X and BRK-B shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TWD/USD

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

TWDUSD=X vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWDUSD=X
Ранг доходности на риск TWDUSD=X: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWDUSD=X: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWDUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWDUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWDUSD=X: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWDUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWDUSD=X c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWDUSD=XBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.01

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.01

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-0.03

-0.60

TWDUSD=X vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWDUSD=X на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWDUSD=X и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWDUSD=XBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

-0.01

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.63

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.68

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.48

-0.44

Просадки

Сравнение просадок TWDUSD=X и BRK-B

Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TWDUSD=XBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-53.86%

+36.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-9.42%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.90%

-14.95%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-26.58%

+9.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.28%

-29.57%

+12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-9.57%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-11.07%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

4.47%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TWDUSD=X и BRK-B

Текущая волатильность для TWD/USD (TWDUSD=X) составляет 1.12%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TWDUSD=XBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

4.08%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

10.87%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

14.39%

-8.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

17.13%

-10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

19.43%

-13.85%

Часто задаваемые вопросы


TWDUSD=X and BRK-B have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to TWDUSD=X (1.12%). In terms of maximum drawdown, TWDUSD=X dropped -17.28% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWDUSD=X и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор