PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWDUSD=X с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWDUSD=X и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TWD/USD (TWDUSD=X) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 3.25%. За последние 10 лет акции TWDUSD=X уступали акциям AOK по среднегодовой доходности: 0.18% против 5.00% соответственно.


TWDUSD=X

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-5.28%
3 года*
-1.00%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
0.18%

AOK

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.62%
С начала года
3.25%
6 месяцев
3.17%
1 год
10.85%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и AOK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWDUSD=X
TWD/USD
-0.81%4.63%-6.51%-0.14%-9.57%1.47%6.35%2.23%-2.82%9.32%
AOK
iShares Core Conservative Allocation ETF
3.25%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%9.33%13.90%-3.09%9.70%

Correlation

The correlation between TWDUSD=X and AOK is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г.

0.29

The correlation between TWDUSD=X and AOK shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TWD/USD

iShares Core Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

TWDUSD=X vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWDUSD=X
Ранг доходности на риск TWDUSD=X: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWDUSD=X: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWDUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWDUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWDUSD=X: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWDUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Мартина

AOK
Ранг доходности на риск AOK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWDUSD=X c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWDUSD=XAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.36

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.42

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

10.27

-10.90

TWDUSD=X vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWDUSD=X на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа AOK равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWDUSD=X и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWDUSD=XAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

1.86

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.50

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.75

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.70

-0.66

Просадки

Сравнение просадок TWDUSD=X и AOK

Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и AOK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TWDUSD=XAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-18.94%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-4.50%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.90%

-6.37%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-18.94%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.28%

-18.94%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-1.37%

-11.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-2.37%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

1.06%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TWDUSD=X и AOK

Текущая волатильность для TWD/USD (TWDUSD=X) составляет 1.12%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TWDUSD=XAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

2.08%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

4.61%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

5.87%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

7.11%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

6.72%

-1.14%

Часто задаваемые вопросы


TWDUSD=X and AOK have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOK has higher volatility (2.08%) compared to TWDUSD=X (1.12%). In terms of maximum drawdown, TWDUSD=X dropped -17.28% vs AOK's -18.94%.

AOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWDUSD=X и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор