Сравнение TWDUSD=X с AOK
TWDUSD=X (TWD/USD) is a currency, while AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) is Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Conservative Index. Over the past 10 years, TWDUSD=X returned 0.21%/yr vs 5.26%/yr for AOK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWDUSD=X и AOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции TWDUSD=X уступали акциям AOK по среднегодовой доходности: 0.21% против 5.26% соответственно.
TWDUSD=X
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- -0.85%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 0.21%
AOK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и AOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWDUSD=X TWD/USD | -1.49% | 4.63% | -6.51% | -0.14% | -9.57% | 1.47% | 6.35% | 2.23% | -2.82% | 9.32% |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 4.21% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
Correlation
The correlation between TWDUSD=X and AOK is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2008 г. | 0.29 |
The correlation between TWDUSD=X and AOK shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWDUSD=X vs. AOK — Ранг доходности на риск
TWDUSD=X
AOK
Сравнение TWDUSD=X c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWDUSD=X | AOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.33 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.32 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 9.77 | -10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWDUSD=X и AOK
Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и AOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWDUSD=X | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -18.94% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -4.50% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.90% | -6.37% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -18.94% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.28% | -18.94% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -0.46% | -13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -2.36% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 1.07% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWDUSD=X и AOK
Текущая волатильность для TWD/USD (TWDUSD=X) составляет 1.11%, в то время как у iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWDUSD=X | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 2.19% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 4.86% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 5.94% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 7.15% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.56% | 6.72% | -1.16% |
Часто задаваемые вопросы
TWDUSD=X and AOK have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOK has higher volatility (2.19%) compared to TWDUSD=X (1.11%). In terms of maximum drawdown, TWDUSD=X dropped -17.28% vs AOK's -18.94%.
AOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWDUSD=X и AOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор