PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EWT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EWTQQQ
Дох-ть с нач. г.19.92%19.19%
Дох-ть за 1 год35.82%33.08%
Дох-ть за 3 года5.54%7.58%
Дох-ть за 5 лет14.36%20.31%
Дох-ть за 10 лет11.21%17.95%
Коэф-т Шарпа1.842.01
Коэф-т Сортино2.432.66
Коэф-т Омега1.321.36
Коэф-т Кальмара1.832.56
Коэф-т Мартина8.699.32
Индекс Язвы4.38%3.72%
Дневная вол-ть20.71%17.23%
Макс. просадка-64.26%-82.98%
Текущая просадка-2.95%-3.23%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EWT и QQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EWT и QQQ

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWT показывает доходность 19.92%, а QQQ немного ниже – 19.19%. За последние 10 лет акции EWT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.21% против 17.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.68%
10.73%
EWT
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWT и QQQ

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EWT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EWT, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EWT, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EWT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EWT, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EWT, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.69
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 9.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.32

Сравнение коэффициента Шарпа EWT и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
2.01
EWT
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и QQQ

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.01%, что больше доходности QQQ в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
10.01%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%1.82%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок EWT и QQQ

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.95%
-3.23%
EWT
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и QQQ

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.05%
4.47%
EWT
QQQ