Сравнение TWDUSD=X с FLTW
TWDUSD=X (TWD/USD) is a currency, while FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Over the past 5 years, TWDUSD=X returned -2.73%/yr vs 19.56%/yr for FLTW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWDUSD=X и FLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 57.56%.
TWDUSD=X
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 0.18%
FLTW
- 1 день
- -8.07%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 57.56%
- 6 месяцев
- 60.89%
- 1 год
- 100.55%
- 3 года*
- 38.62%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и FLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWDUSD=X TWD/USD | -0.81% | 4.63% | -6.51% | -0.14% | -9.57% | 1.47% | 6.35% | 2.23% | -2.82% | 1.63% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 57.56% | 32.00% | 16.68% | 30.05% | -27.51% | 29.46% | 29.77% | 31.23% | -9.32% | -1.25% |
Correlation
The correlation between TWDUSD=X and FLTW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWDUSD=X vs. FLTW — Ранг доходности на риск
TWDUSD=X
FLTW
Сравнение TWDUSD=X c FLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWDUSD=X | FLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.60 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 9.30 | -9.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 28.88 | -29.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWDUSD=X | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 3.70 | -4.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.86 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.88 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок TWDUSD=X и FLTW
Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и FLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWDUSD=X | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -38.00% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -10.87% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.90% | -26.45% | +16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -38.00% | +20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.00% | -9.15% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -8.43% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.49% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWDUSD=X и FLTW
Текущая волатильность для TWD/USD (TWDUSD=X) составляет 1.12%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWDUSD=X | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 14.68% | -13.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 23.11% | -19.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 27.33% | -21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 22.73% | -16.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 21.95% | -16.37% |
Часто задаваемые вопросы
TWDUSD=X and FLTW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLTW has higher volatility (14.68%) compared to TWDUSD=X (1.12%). In terms of maximum drawdown, TWDUSD=X dropped -17.28% vs FLTW's -38.00%.
FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWDUSD=X и FLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор