Сравнение TWDUSD=X с FLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TWD/USD (TWDUSD=X) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW).
FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TWDUSD=X и FLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и FLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWDUSD=X TWD/USD | -1.83% | 4.63% | -6.51% | -0.14% | -9.57% | 1.47% | 6.35% | 2.23% | -2.82% | 1.63% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 11.26% | 32.00% | 16.68% | 30.05% | -27.51% | 29.46% | 29.77% | 31.23% | -9.32% | -1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 11.26%.
TWDUSD=X
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- -1.66%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 0.11%
FLTW
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 57.44%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWDUSD=X vs. FLTW — Ранг доходности на риск
TWDUSD=X
FLTW
Сравнение TWDUSD=X c FLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWDUSD=X | FLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 2.09 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.78 | -2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 3.69 | -4.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 14.84 | -16.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWDUSD=X | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 2.09 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.59 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.70 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между TWDUSD=X и FLTW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок TWDUSD=X и FLTW
Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и FLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWDUSD=X | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -38.00% | +20.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -11.70% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -38.00% | +20.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.89% | -9.02% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -8.57% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 3.93% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWDUSD=X и FLTW
Текущая волатильность для TWD/USD (TWDUSD=X) составляет 1.70%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWDUSD=X | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 10.17% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | 18.51% | -14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 27.56% | -18.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 22.06% | -15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 21.31% | -15.72% |