PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWDUSD=X с TWD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TWDUSD=X с TWD=X

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TWD/USD (TWDUSD=X) и USD/TWD (TWD=X).

Доходность

Сравнение доходности TWDUSD=X и TWD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TWD/USD (TWDUSD=X) и USD/TWD (TWD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и TWD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWDUSD=X
TWD/USD		-1.76%4.63%-6.51%-0.14%-9.57%1.47%6.35%2.23%-2.82%9.32%
TWD=X
USD/TWD		0.20%-0.18%1.21%-1.06%0.21%0.31%-0.32%0.12%0.44%-0.32%
Разные валюты инструментов

TWDUSD=X торгуется в USD, в то время как TWD=X торгуется в TWD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TWD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у TWD=X с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции TWDUSD=X превзошли акции TWD=X по среднегодовой доходности: 0.11% против 0.04% соответственно.

TWDUSD=X

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-4.65%
1 год
4.11%
3 года*
-1.44%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
0.11%

TWD=X

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.21%
1 год
0.68%
3 года*
0.17%
5 лет*
0.08%
10 лет*
0.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TWD/USD

USD/TWD

Часто сравнивают с TWDUSD=X:
TWDUSD=X с FLTWTWDUSD=X с EWT
Часто сравнивают с TWD=X:
TWD=X с FLTW

Доходность на риск

TWDUSD=X vs. TWD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWDUSD=X
Ранг доходности на риск TWDUSD=X: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWDUSD=X: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWDUSD=X: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWDUSD=X: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWDUSD=X: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWDUSD=X: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TWD=X
Ранг доходности на риск TWD=X: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWD=X: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWD=X: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWD=X: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWD=X: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWD=X: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWDUSD=X c TWD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и USD/TWD (TWD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWDUSD=XTWD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.05

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

0.10

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.02

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.24

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

0.43

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWDUSD=X vs. TWD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWDUSD=X на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа TWD=X равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWDUSD=X и TWD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWDUSD=XTWD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.05

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.02

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.01

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.00

+0.03

Корреляция

Корреляция между TWDUSD=X и TWD=X составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TWDUSD=X и TWD=X

Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что больше максимальной просадки TWD=X в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и TWD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

TWDUSD=XTWD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-22.11%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-14.74%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-14.80%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.28%

-16.34%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-9.23%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-12.33%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

0.83%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TWDUSD=X и TWD=X

TWD/USD (TWDUSD=X) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с USD/TWD (TWD=X) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWDUSD=XTWD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

0.63%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

1.78%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

4.94%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

3.61%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.59%

3.51%

+2.08%