Сравнение TWDUSD=X с TWD=X
TWDUSD=X (TWD/USD) and TWD=X (USD/TWD) are both currencies. Over the past 10 years, TWDUSD=X returned -0.10%/yr vs 0.02%/yr for TWD=X. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWDUSD=X и TWD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TWDUSD=X торгуется в USD, в то время как TWD=X торгуется в TWD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TWD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у TWD=X с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции TWDUSD=X уступали акциям TWD=X по среднегодовой доходности: -0.10% против 0.02% соответственно.
TWDUSD=X
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.31%
- 6 месяцев
- -2.34%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -9.21%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- -0.10%
TWD=X
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- -0.01%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 0.03%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 0.02%
Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и TWD=X
Correlation
The correlation between TWDUSD=X and TWD=X is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between TWDUSD=X and TWD=X shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWDUSD=X vs. TWD=X — Ранг доходности на риск
TWDUSD=X
TWD=X
Сравнение TWDUSD=X c TWD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и USD/TWD (TWD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWDUSD=X | TWD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.10 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.16 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWDUSD=X и TWD=X
Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что больше максимальной просадки TWD=X в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и TWD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWDUSD=X | TWD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -5.98% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -0.90% | -8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.69% | -3.29% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -3.50% | -13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.28% | -3.70% | -13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -3.06% | -12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -2.90% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 0.51% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWDUSD=X и TWD=X
TWD/USD (TWDUSD=X) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с USD/TWD (TWD=X) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWDUSD=X | TWD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 0.97% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 1.91% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 2.49% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 3.52% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.56% | 3.50% | +2.06% |
Часто задаваемые вопросы
TWDUSD=X and TWD=X have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWDUSD=X has higher volatility (1.07%) compared to TWD=X (0.97%). In terms of maximum drawdown, TWDUSD=X dropped -17.28% vs TWD=X's -5.98%.
TWD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWDUSD=X и TWD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор