PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TWDUSD=X с TWD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TWDUSD=X и TWD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TWD/USD (TWDUSD=X) и USD/TWD (TWD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TWDUSD=X торгуется в USD, в то время как TWD=X торгуется в TWD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TWD=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TWDUSD=X показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у TWD=X с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции TWDUSD=X превзошли акции TWD=X по среднегодовой доходности: 0.18% против 0.05% соответственно.


TWDUSD=X

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-5.28%
3 года*
-1.00%
5 лет*
-2.73%
10 лет*
0.18%

TWD=X

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.00%
1 год
-0.08%
3 года*
0.03%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
0.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWDUSD=X и TWD=X


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWDUSD=X
TWD/USD
-0.81%4.63%-6.51%-0.14%-9.57%1.47%6.35%2.23%-2.82%9.32%
TWD=X
USD/TWD
-0.01%-0.18%1.21%-1.06%0.21%0.31%-0.32%0.12%0.44%-0.32%

Correlation

The correlation between TWDUSD=X and TWD=X is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TWD/USD

USD/TWD

Доходность на риск

TWDUSD=X vs. TWD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TWDUSD=X
Ранг доходности на риск TWDUSD=X: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWDUSD=X: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWDUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWDUSD=X: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWDUSD=X: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWDUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Мартина

TWD=X
Ранг доходности на риск TWD=X: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWD=X: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWD=X: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWD=X: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWD=X: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWD=X: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWDUSD=X c TWD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TWD/USD (TWDUSD=X) и USD/TWD (TWD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TWDUSD=XTWD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.00

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.07

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-0.13

-0.50

TWDUSD=X vs. TWD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWDUSD=X на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа TWD=X равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWDUSD=X и TWD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TWDUSD=XTWD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

-0.03

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.01

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.00

+0.04

Просадки

Сравнение просадок TWDUSD=X и TWD=X

Максимальная просадка TWDUSD=X за все время составила -17.28%, что больше максимальной просадки TWD=X в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWDUSD=X и TWD=X.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TWDUSD=XTWD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-5.98%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-0.90%

-9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.90%

-3.29%

-6.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-3.50%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.28%

-3.70%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.00%

-3.06%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-2.88%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

0.48%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TWDUSD=X и TWD=X

TWD/USD (TWDUSD=X) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с USD/TWD (TWD=X) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что TWDUSD=X испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TWDUSD=XTWD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.68%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.46%

1.49%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

2.30%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

3.54%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

3.50%

+2.08%

Часто задаваемые вопросы


TWDUSD=X and TWD=X have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWDUSD=X has higher volatility (1.12%) compared to TWD=X (0.68%). In terms of maximum drawdown, TWDUSD=X dropped -17.28% vs TWD=X's -5.98%.

TWD=X currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWDUSD=X и TWD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор