PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCSA с DIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMCSA и DIS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CMCSA с DIS

Последнее обновление 24 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comcast Corporation (CMCSA) и The Walt Disney Company (DIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCSA или DIS.

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCSA:

-0.26

DIS:

0.55

Коэф-т Сортино

CMCSA:

0.04

DIS:

1.02

Коэф-т Омега

CMCSA:

1.01

DIS:

1.15

Коэф-т Кальмара

CMCSA:

-0.08

DIS:

0.28

Коэф-т Мартина

CMCSA:

-0.21

DIS:

1.54

Индекс Язвы

CMCSA:

14.91%

DIS:

10.83%

Дневная вол-ть

CMCSA:

28.01%

DIS:

30.37%

Макс. просадка

CMCSA:

-67.89%

DIS:

-85.65%

Текущая просадка

CMCSA:

-37.69%

DIS:

-40.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCSA:

$128.92B

DIS:

$211.47B

EPS

CMCSA:

$4.06

DIS:

$4.91

Коэффициент P/E

CMCSA:

8.50

DIS:

23.96

Коэффициент PEG

CMCSA:

1.61

DIS:

0.93

Коэффициент P/S

CMCSA:

1.04

DIS:

2.25

Коэффициент P/B

CMCSA:

1.49

DIS:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

CMCSA:

$123.56B

DIS:

$94.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCSA:

$79.52B

DIS:

$34.89B

EBITDA (12 мес.)

CMCSA:

$31.91B

DIS:

$17.57B

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции CMCSA превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 3.53% против 1.07% соответственно.

CMCSA

С начала года

-6.22%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

-7.33%

1 год

-7.09%

3 года

-1.42%

5 лет

0.45%

10 лет

3.53%

DIS

С начала года

5.75%

1 месяц

7.32%

6 месяцев

5.70%

1 год

16.18%

3 года

6.83%

5 лет

1.37%

10 лет

1.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comcast Corporation

The Walt Disney Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCSA и DIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCSA c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа DIS равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и DIS

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности DIS в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCSA
Comcast Corporation		3.64%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
DIS
The Walt Disney Company		1.23%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и DIS

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и DIS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и DIS

Comcast Corporation (CMCSA) и The Walt Disney Company (DIS) имеют волатильность 5.14% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCSA и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20212022202320242025
29.89B
23.62B
(CMCSA) Общая выручка
(DIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMCSA и DIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comcast Corporation и The Walt Disney Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
71.8%
37.3%
(CMCSA) Валовая рентабельность
(DIS) Валовая рентабельность
CMCSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.47B при выручке в 29.89B, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.

DIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 23.62B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

CMCSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.66B при выручке в 29.89B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

DIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 3.51B при выручке в 23.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

CMCSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.38B при выручке в 29.89B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

DIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 23.62B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.