PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMCSA с DIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMCSA и DIS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,128.47%
10,228.92%
CMCSA
DIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCSA:

-0.62

DIS:

-1.13

Коэф-т Сортино

CMCSA:

-0.68

DIS:

-1.47

Коэф-т Омега

CMCSA:

0.90

DIS:

0.79

Коэф-т Кальмара

CMCSA:

-0.42

DIS:

-0.50

Коэф-т Мартина

CMCSA:

-1.51

DIS:

-1.93

Индекс Язвы

CMCSA:

11.24%

DIS:

15.08%

Дневная вол-ть

CMCSA:

27.10%

DIS:

25.79%

Макс. просадка

CMCSA:

-67.89%

DIS:

-85.65%

Текущая просадка

CMCSA:

-39.87%

DIS:

-58.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCSA:

$126.21B

DIS:

$151.00B

EPS

CMCSA:

$4.14

DIS:

$3.08

Цена/прибыль

CMCSA:

8.06

DIS:

27.12

PEG коэффициент

CMCSA:

1.36

DIS:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

CMCSA:

$93.67B

DIS:

$70.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCSA:

$58.05B

DIS:

$26.07B

EBITDA (12 мес.)

CMCSA:

$26.25B

DIS:

$9.40B

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -9.50%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -24.98%. За последние 10 лет акции CMCSA превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 3.68% против -1.49% соответственно.


CMCSA

С начала года

-9.50%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

-17.54%

1 год

-16.08%

5 лет

2.31%

10 лет

3.68%

DIS

С начала года

-24.98%

1 месяц

-23.58%

6 месяцев

-11.82%

1 год

-28.02%

5 лет

-2.07%

10 лет

-1.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCSA и DIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCSA c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMCSA, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CMCSA: -0.62
DIS: -1.13
Коэффициент Сортино CMCSA, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMCSA: -0.68
DIS: -1.47
Коэффициент Омега CMCSA, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMCSA: 0.90
DIS: 0.79
Коэффициент Кальмара CMCSA, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CMCSA: -0.42
DIS: -0.50
Коэффициент Мартина CMCSA, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CMCSA: -1.51
DIS: -1.93

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.62, что выше коэффициента Шарпа DIS равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
-1.13
CMCSA
DIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и DIS

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DIS в 1.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCSA
Comcast Corporation
3.77%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
DIS
The Walt Disney Company
1.14%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и DIS

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и DIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.87%
-58.12%
CMCSA
DIS

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и DIS

Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 10.25%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.25%
12.97%
CMCSA
DIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCSA и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab