PortfoliosLab logo
Сравнение CMCSA с DIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMCSA и DIS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%18,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,047.49%
11,030.21%
CMCSA
DIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCSA:

-0.54

DIS:

-0.64

Коэф-т Сортино

CMCSA:

-0.56

DIS:

-0.75

Коэф-т Омега

CMCSA:

0.92

DIS:

0.89

Коэф-т Кальмара

CMCSA:

-0.38

DIS:

-0.32

Коэф-т Мартина

CMCSA:

-1.26

DIS:

-1.23

Индекс Язвы

CMCSA:

12.27%

DIS:

15.42%

Дневная вол-ть

CMCSA:

28.71%

DIS:

29.63%

Макс. просадка

CMCSA:

-67.89%

DIS:

-85.65%

Текущая просадка

CMCSA:

-40.21%

DIS:

-54.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCSA:

$130.01B

DIS:

$157.80B

EPS

CMCSA:

$4.14

DIS:

$3.08

Коэффициент P/E

CMCSA:

8.33

DIS:

28.34

Коэффициент PEG

CMCSA:

1.39

DIS:

0.86

Коэффициент P/S

CMCSA:

1.05

DIS:

1.71

Коэффициент P/B

CMCSA:

1.52

DIS:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

CMCSA:

$93.67B

DIS:

$70.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCSA:

$58.05B

DIS:

$26.07B

EBITDA (12 мес.)

CMCSA:

$26.25B

DIS:

$12.80B

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -10.01%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -19.16%. За последние 10 лет акции CMCSA превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 3.52% против -1.19% соответственно.


CMCSA

С начала года

-10.01%

1 месяц

-9.34%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-14.69%

5 лет

0.36%

10 лет

3.52%

DIS

С начала года

-19.16%

1 месяц

-11.42%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-20.27%

5 лет

-2.08%

10 лет

-1.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCSA и DIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCSA c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMCSA, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMCSA: -0.54
DIS: -0.64
Коэффициент Сортино CMCSA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMCSA: -0.56
DIS: -0.75
Коэффициент Омега CMCSA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMCSA: 0.92
DIS: 0.89
Коэффициент Кальмара CMCSA, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMCSA: -0.38
DIS: -0.32
Коэффициент Мартина CMCSA, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMCSA: -1.26
DIS: -1.23

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIS равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
-0.64
CMCSA
DIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и DIS

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности DIS в 1.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCSA
Comcast Corporation
3.80%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
DIS
The Walt Disney Company
1.06%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и DIS

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и DIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.21%
-54.87%
CMCSA
DIS

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и DIS

Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 12.71%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.71%
19.01%
CMCSA
DIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCSA и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию