PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCSA с CHTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMCSA с CHTR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comcast Corporation (CMCSA) и Charter Communications, Inc. (CHTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCSA или CHTR.

Корреляция

Корреляция между CMCSA и CHTR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и CHTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
459.47%
967.57%
CMCSA
CHTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCSA:

-0.46

CHTR:

0.99

Коэф-т Сортино

CMCSA:

-0.44

CHTR:

1.73

Коэф-т Омега

CMCSA:

0.94

CHTR:

1.21

Коэф-т Кальмара

CMCSA:

-0.32

CHTR:

0.58

Коэф-т Мартина

CMCSA:

-1.07

CHTR:

3.88

Индекс Язвы

CMCSA:

12.33%

CHTR:

10.38%

Дневная вол-ть

CMCSA:

28.79%

CHTR:

40.67%

Макс. просадка

CMCSA:

-67.89%

CHTR:

-68.99%

Текущая просадка

CMCSA:

-38.93%

CHTR:

-54.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCSA:

$125.49B

CHTR:

$47.62B

EPS

CMCSA:

$4.14

CHTR:

$34.97

Коэффициент P/E

CMCSA:

8.02

CHTR:

9.59

Коэффициент PEG

CMCSA:

1.39

CHTR:

0.36

Коэффициент P/S

CMCSA:

1.01

CHTR:

0.86

Коэффициент P/B

CMCSA:

1.52

CHTR:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

CMCSA:

$123.56B

CHTR:

$55.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCSA:

$87.94B

CHTR:

$38.67B

EBITDA (12 мес.)

CMCSA:

$31.91B

CHTR:

$18.05B

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у CHTR с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям CHTR по среднегодовой доходности: 3.72% против 7.46% соответственно.

CMCSA

С начала года

-8.09%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

-17.20%

1 год

-7.48%

5 лет

0.79%

10 лет

3.72%

CHTR

С начала года

9.01%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

11.21%

1 год

44.21%

5 лет

-5.99%

10 лет

7.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCSA и CHTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
CHTR
Ранг риск-скорректированной доходности CHTR, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCSA c CHTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CMCSA, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMCSA: -0.46
CHTR: 0.99
Коэффициент Сортино CMCSA, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMCSA: -0.44
CHTR: 1.73
Коэффициент Омега CMCSA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMCSA: 0.94
CHTR: 1.21
Коэффициент Кальмара CMCSA, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMCSA: -0.32
CHTR: 0.58
Коэффициент Мартина CMCSA, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMCSA: -1.07
CHTR: 3.88

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа CHTR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и CHTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.99
CMCSA
CHTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и CHTR

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как CHTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCSA
Comcast Corporation		3.72%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
CHTR
Charter Communications, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и CHTR

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, примерно равная максимальной просадке CHTR в -68.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и CHTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.93%
-54.49%
CMCSA
CHTR

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и CHTR

Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 12.87%, в то время как у Charter Communications, Inc. (CHTR) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.87%
19.24%
CMCSA
CHTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCSA и CHTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Charter Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию