Сравнение CMCSA с CHTR
CMCSA (Comcast Corporation) and CHTR (Charter Communications, Inc.) are both stocks. Both operate in the Entertainment industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, CMCSA returned 0.66%/yr vs -5.27%/yr for CHTR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и CHTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -9.81%, что значительно выше, чем у CHTR с доходностью -38.18%. За последние 10 лет акции CMCSA превзошли акции CHTR по среднегодовой доходности: 0.66% против -5.27% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -11.83%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- -20.17%
- 3 года*
- -9.79%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 0.66%
CHTR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -18.44%
- С начала года
- -38.18%
- 6 месяцев
- -35.47%
- 1 год
- -66.81%
- 3 года*
- -27.23%
- 5 лет*
- -28.33%
- 10 лет*
- -5.27%
Сравнение доходности по годам CMCSA и CHTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -9.81% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
CHTR Charter Communications, Inc. | -38.18% | -39.10% | -11.81% | 14.62% | -47.99% | -1.45% | 36.38% | 70.22% | -15.18% | 16.69% |
Correlation
The correlation between CMCSA and CHTR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г. | 0.55 |
The correlation between CMCSA and CHTR shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$84.38B
CHTR:
$16.37B
CMCSA:
$5.05
CHTR:
$38.46
CMCSA:
4.62
CHTR:
3.36
CMCSA:
0.10
CHTR:
0.33
CMCSA:
0.69
CHTR:
0.32
CMCSA:
0.96
CHTR:
1.00
CMCSA:
$125.28B
CHTR:
$54.64B
CMCSA:
$77.26B
CHTR:
$23.64B
CMCSA:
$45.00B
CHTR:
$20.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. CHTR — Ранг доходности на риск
CMCSA
CHTR
Сравнение CMCSA c CHTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCSA | CHTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.67 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.97 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.51 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCSA | CHTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | -1.38 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.73 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | -0.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и CHTR
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки CHTR в -84.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и CHTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | CHTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -84.29% | +16.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -69.15% | +41.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -71.69% | +31.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -84.29% | +32.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | -84.29% | +32.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.47% | -84.28% | +33.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -20.63% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 44.33% | -30.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и CHTR
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 6.87%, в то время как у Charter Communications, Inc. (CHTR) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | CHTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 13.51% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 42.13% | -17.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 48.59% | -19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 39.02% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 34.10% | -7.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и CHTR
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, тогда как CHTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTR Charter Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMCSA Comcast Corporation | 12.44% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и CHTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Charter Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCSA и CHTR
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
CHTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.43B при выручке в 13.60B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CHTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 13.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
CHTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charter Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 13.60B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and CHTR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHTR has higher volatility (13.51%) compared to CMCSA (6.87%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs CHTR's -84.29%.
CMCSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и CHTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор