PortfoliosLab logo
Сравнение CMCSA с CHTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMCSA и CHTR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и CHTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
494.68%
856.83%
CMCSA
CHTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCSA:

-0.55

CHTR:

-0.22

Коэф-т Сортино

CMCSA:

-0.63

CHTR:

-0.05

Коэф-т Омега

CMCSA:

0.92

CHTR:

0.99

Коэф-т Кальмара

CMCSA:

-0.37

CHTR:

-0.13

Коэф-т Мартина

CMCSA:

-1.05

CHTR:

-0.47

Индекс Язвы

CMCSA:

12.71%

CHTR:

19.34%

Дневная вол-ть

CMCSA:

24.04%

CHTR:

40.85%

Макс. просадка

CMCSA:

-67.89%

CHTR:

-68.99%

Текущая просадка

CMCSA:

-35.09%

CHTR:

-59.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCSA:

$142.23B

CHTR:

$49.67B

EPS

CMCSA:

$3.71

CHTR:

$31.89

Цена/прибыль

CMCSA:

10.02

CHTR:

10.95

PEG коэффициент

CMCSA:

1.15

CHTR:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

CMCSA:

$91.82B

CHTR:

$41.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCSA:

$57.40B

CHTR:

$16.37B

EBITDA (12 мес.)

CMCSA:

$29.27B

CHTR:

$16.13B

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CMCSA на уровне -2.30% и CHTR на уровне -2.30%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям CHTR по среднегодовой доходности: 4.99% против 7.82% соответственно.


CMCSA

С начала года

-2.30%

1 месяц

-8.88%

6 месяцев

-3.52%

1 год

-12.73%

5 лет

-2.03%

10 лет

4.99%

CHTR

С начала года

-2.30%

1 месяц

-13.79%

6 месяцев

7.67%

1 год

-8.22%

5 лет

-8.10%

10 лет

7.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCSA и CHTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

CHTR
Ранг риск-скорректированной доходности CHTR, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHTR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCSA c CHTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Charter Communications, Inc. (CHTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMCSA, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.55-0.22
Коэффициент Сортино CMCSA, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.63-0.05
Коэффициент Омега CMCSA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.920.99
Коэффициент Кальмара CMCSA, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.37-0.13
Коэффициент Мартина CMCSA, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.05-0.47
CMCSA
CHTR

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа CHTR равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и CHTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.55
-0.22
CMCSA
CHTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и CHTR

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как CHTR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCSA
Comcast Corporation
3.41%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
CHTR
Charter Communications, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и CHTR

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, примерно равная максимальной просадке CHTR в -68.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и CHTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-35.09%
-59.21%
CMCSA
CHTR

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и CHTR

Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 5.91%, в то время как у Charter Communications, Inc. (CHTR) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.91%
8.97%
CMCSA
CHTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCSA и CHTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Charter Communications, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию