PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCSA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMCSA и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CMCSA с SPY

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comcast Corporation (CMCSA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCSA или SPY.

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCSA:

-0.21

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

CMCSA:

-0.02

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

CMCSA:

1.00

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CMCSA:

-0.11

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

CMCSA:

-0.29

SPY:

2.09

Индекс Язвы

CMCSA:

14.85%

SPY:

4.95%

Дневная вол-ть

CMCSA:

28.13%

SPY:

20.46%

Макс. просадка

CMCSA:

-67.89%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CMCSA:

-37.80%

SPY:

-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.60% против 12.77% соответственно.

CMCSA

С начала года

-6.38%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

-8.07%

1 год

-7.25%

3 года

-0.56%

5 лет

0.13%

10 лет

3.60%

SPY

С начала года

2.01%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

1.13%

1 год

10.50%

3 года

18.24%

5 лет

15.64%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comcast Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCSA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCSA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и SPY

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCSA
Comcast Corporation		3.65%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и SPY

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и SPY

Comcast Corporation (CMCSA) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...