PortfoliosLab logo
Сравнение CMCSA с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMCSA и CSCO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,136.59%
111,314.54%
CMCSA
CSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCSA:

-0.46

CSCO:

0.92

Коэф-т Сортино

CMCSA:

-0.44

CSCO:

1.41

Коэф-т Омега

CMCSA:

0.94

CSCO:

1.20

Коэф-т Кальмара

CMCSA:

-0.32

CSCO:

0.88

Коэф-т Мартина

CMCSA:

-1.07

CSCO:

4.23

Индекс Язвы

CMCSA:

12.33%

CSCO:

4.94%

Дневная вол-ть

CMCSA:

28.79%

CSCO:

22.74%

Макс. просадка

CMCSA:

-67.89%

CSCO:

-89.26%

Текущая просадка

CMCSA:

-38.93%

CSCO:

-12.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCSA:

$125.49B

CSCO:

$223.94B

EPS

CMCSA:

$4.14

CSCO:

$2.28

Коэффициент P/E

CMCSA:

8.02

CSCO:

24.69

Коэффициент PEG

CMCSA:

1.39

CSCO:

2.59

Коэффициент P/S

CMCSA:

1.01

CSCO:

4.13

Коэффициент P/B

CMCSA:

1.52

CSCO:

4.86

Общая выручка (12 мес.)

CMCSA:

$123.56B

CSCO:

$54.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCSA:

$87.94B

CSCO:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

CMCSA:

$31.91B

CSCO:

$14.62B

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 3.72% против 10.23% соответственно.


CMCSA

С начала года

-8.09%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

-17.20%

1 год

-7.48%

5 лет

0.79%

10 лет

3.72%

CSCO

С начала года

-2.91%

1 месяц

-7.62%

6 месяцев

3.12%

1 год

21.44%

5 лет

9.23%

10 лет

10.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCSA и CSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCSA c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMCSA, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMCSA: -0.46
CSCO: 0.92
Коэффициент Сортино CMCSA, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMCSA: -0.44
CSCO: 1.41
Коэффициент Омега CMCSA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMCSA: 0.94
CSCO: 1.20
Коэффициент Кальмара CMCSA, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMCSA: -0.32
CSCO: 0.88
Коэффициент Мартина CMCSA, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMCSA: -1.07
CSCO: 4.23

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
0.92
CMCSA
CSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и CSCO

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности CSCO в 2.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCSA
Comcast Corporation
3.72%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.84%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и CSCO

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.93%
-12.00%
CMCSA
CSCO

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и CSCO

Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 12.87%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.87%
13.86%
CMCSA
CSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCSA и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию