Сравнение CMCSA с T
CMCSA (Comcast Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — CMCSA in Entertainment, T in Telecom Services. Over the past 10 years, CMCSA returned 0.54%/yr vs 2.02%/yr for T. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у T с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям T по среднегодовой доходности: 0.54% против 2.02% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- -12.83%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- -10.30%
- 5 лет*
- -11.06%
- 10 лет*
- 0.54%
T
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -14.60%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам CMCSA и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.56% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
T AT&T Inc. | -8.33% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between CMCSA and T is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1988 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$86.09B
T:
$152.79B
CMCSA:
$5.08
T:
$3.05
CMCSA:
4.74
T:
7.20
CMCSA:
0.10
T:
0.30
CMCSA:
0.70
T:
1.25
CMCSA:
$125.28B
T:
$125.65B
CMCSA:
$77.26B
T:
$105.41B
CMCSA:
$45.00B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. T — Ранг доходности на риск
CMCSA
T
Сравнение CMCSA c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.51 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.14 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и T
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -64.15% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -28.89% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.39% | -28.89% | -12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.61% | -32.01% | -20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.61% | -42.35% | -10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.14% | -22.66% | -25.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.68% | -15.74% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 12.80% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и T
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 9.34%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 10.04% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.96% | 19.94% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 23.65% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.21% | 24.40% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.62% | 23.91% | +2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и T
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности T в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 12.12% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
T AT&T Inc. | 5.05% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and T have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (10.04%) compared to CMCSA (9.34%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs T's -64.15%.
CMCSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор