PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCSA с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMCSA с T

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMCSA (Comcast Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — CMCSA in Entertainment, T in Telecom Services. Over the past 10 years, CMCSA returned 0.72%/yr vs 3.62%/yr for T. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям T по среднегодовой доходности: 0.72% против 3.62% соответственно.

CMCSA

1 день
-5.35%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-0.92%
1 год
-20.03%
3 года*
-9.09%
5 лет*
-11.49%
10 лет*
0.72%

T

1 день
-4.42%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-12.10%
3 года*
22.12%
5 лет*
7.39%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCSA и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMCSA
Comcast Corporation		-9.07%-17.35%-11.84%29.08%-28.68%-2.22%19.13%34.04%-12.71%17.45%
T
AT&T Inc.		-3.08%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between CMCSA and T is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 1988 г.

0.33

Фундаментальные показатели

EPS

CMCSA:

$5.05

T:

$3.04

Коэффициент P/E

CMCSA:

4.66

T:

7.73

Коэффициент PEG

CMCSA:

0.10

T:

0.32

Коэффициент P/S

CMCSA:

0.69

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

CMCSA:

$125.28B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCSA:

$77.26B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

CMCSA:

$45.00B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comcast Corporation

AT&T Inc.

Часто сравнивают с CMCSA:
CMCSA с DISCMCSA с CHTRCMCSA с SPYCMCSA с CSCOCMCSA с SCHDCMCSA с ROKUCMCSA с VOO
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

CMCSA vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCSA
Ранг доходности на риск CMCSA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA: 66
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCSA c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCSATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.56

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
-0.67

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.92

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.59

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.20

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCSA vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа T равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCSATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

0.31

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.15

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и T

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCSATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.89%

-64.15%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.74%

-20.60%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.87%

-20.60%

-19.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.11%

-32.01%

-20.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.11%

-42.35%

-9.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.07%

-18.23%

-31.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.60%

-15.72%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

10.08%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и T

Comcast Corporation (CMCSA) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 7.07% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCSATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.96%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.07%

17.27%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

21.86%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

23.92%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

23.69%

+2.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и T

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCSA
Comcast Corporation		12.34%4.35%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCSA и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
31.46B
33.47B
(CMCSA) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CMCSA and T have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCSA has higher volatility (7.07%) compared to T (6.96%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs T's -64.15%.

T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCSA и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор