PortfoliosLab logo
Сравнение CMCSA с T
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMCSA и T составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,350.13%
5,202.61%
CMCSA
T

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCSA:

-0.46

T:

3.11

Коэф-т Сортино

CMCSA:

-0.44

T:

3.72

Коэф-т Омега

CMCSA:

0.94

T:

1.55

Коэф-т Кальмара

CMCSA:

-0.32

T:

2.82

Коэф-т Мартина

CMCSA:

-1.07

T:

25.42

Индекс Язвы

CMCSA:

12.33%

T:

2.79%

Дневная вол-ть

CMCSA:

28.79%

T:

22.82%

Макс. просадка

CMCSA:

-67.89%

T:

-64.66%

Текущая просадка

CMCSA:

-38.93%

T:

-5.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCSA:

$125.49B

T:

$198.24B

EPS

CMCSA:

$4.14

T:

$1.63

Коэффициент P/E

CMCSA:

8.02

T:

16.89

Коэффициент PEG

CMCSA:

1.39

T:

1.13

Коэффициент P/S

CMCSA:

1.01

T:

1.61

Коэффициент P/B

CMCSA:

1.52

T:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

CMCSA:

$123.56B

T:

$92.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCSA:

$87.94B

T:

$55.04B

EBITDA (12 мес.)

CMCSA:

$31.91B

T:

$32.43B

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -8.09%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 20.53%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям T по среднегодовой доходности: 3.72% против 6.35% соответственно.


CMCSA

С начала года

-8.09%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

-17.20%

1 год

-7.48%

5 лет

0.79%

10 лет

3.72%

T

С начала года

20.53%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

25.72%

1 год

70.16%

5 лет

10.51%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCSA и T

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг риск-скорректированной доходности T, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCSA c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMCSA, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMCSA: -0.46
T: 3.11
Коэффициент Сортино CMCSA, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMCSA: -0.44
T: 3.72
Коэффициент Омега CMCSA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMCSA: 0.94
T: 1.55
Коэффициент Кальмара CMCSA, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMCSA: -0.32
T: 2.82
Коэффициент Мартина CMCSA, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMCSA: -1.07
T: 25.42

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа T равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
3.11
CMCSA
T

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и T

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности T в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCSA
Comcast Corporation
3.72%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
T
AT&T Inc.
4.14%4.87%6.62%6.66%8.45%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%5.48%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и T

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, примерно равная максимальной просадке T в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и T. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.93%
-5.27%
CMCSA
T

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и T

Comcast Corporation (CMCSA) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.87%
10.04%
CMCSA
T

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCSA и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию