PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCSA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCSA с VOO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comcast Corporation (CMCSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCSA или VOO.

Корреляция

Корреляция между CMCSA и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCSA:

-0.25

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

CMCSA:

-0.18

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

CMCSA:

0.97

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

CMCSA:

-0.19

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

CMCSA:

-0.57

VOO:

3.09

Индекс Язвы

CMCSA:

13.42%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

CMCSA:

28.11%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

CMCSA:

-67.89%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CMCSA:

-36.08%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.45% против 12.86% соответственно.

CMCSA

С начала года

-3.80%

1 месяц

4.32%

6 месяцев

-15.81%

1 год

-6.62%

5 лет

1.21%

10 лет

4.45%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.74%

5 лет

16.87%

10 лет

12.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCSA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCSA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и VOO

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCSA
Comcast Corporation		3.55%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и VOO

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и VOO

Comcast Corporation (CMCSA) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...