PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCSA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMCSA и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CMCSA с VOO

Последнее обновление 19 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comcast Corporation (CMCSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCSA или VOO.

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCSA:

-0.14

VOO:

0.53

Коэф-т Сортино

CMCSA:

-0.07

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

CMCSA:

0.99

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

CMCSA:

-0.13

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

CMCSA:

-0.37

VOO:

2.33

Индекс Язвы

CMCSA:

14.78%

VOO:

4.96%

Дневная вол-ть

CMCSA:

28.14%

VOO:

19.57%

Макс. просадка

CMCSA:

-67.89%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CMCSA:

-38.28%

VOO:

-2.22%

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.56% против 12.95% соответственно.

CMCSA

С начала года

-7.11%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-7.92%

1 год

-4.04%

3 года

-1.01%

5 лет

-0.02%

10 лет

3.56%

VOO

С начала года

2.29%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.55%

1 год

10.38%

3 года

19.38%

5 лет

15.78%

10 лет

12.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comcast Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCSA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCSA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и VOO

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VOO в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCSA
Comcast Corporation		3.68%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.27%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и VOO

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и VOO

Comcast Corporation (CMCSA) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...