PortfoliosLab logo
Сравнение CMCSA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMCSA и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
404.68%
552.28%
CMCSA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCSA:

-0.54

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

CMCSA:

-0.56

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

CMCSA:

0.92

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CMCSA:

-0.38

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

CMCSA:

-1.26

VOO:

2.42

Индекс Язвы

CMCSA:

12.27%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

CMCSA:

28.71%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

CMCSA:

-67.89%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CMCSA:

-40.21%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.52% против 12.02% соответственно.


CMCSA

С начала года

-10.01%

1 месяц

-9.34%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-14.69%

5 лет

0.36%

10 лет

3.52%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCSA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCSA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CMCSA, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMCSA: -0.54
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино CMCSA, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMCSA: -0.56
VOO: 0.92
Коэффициент Омега CMCSA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMCSA: 0.92
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CMCSA, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMCSA: -0.38
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина CMCSA, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMCSA: -1.26
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
0.57
CMCSA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и VOO

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCSA
Comcast Corporation
3.80%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и VOO

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.21%
-10.56%
CMCSA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и VOO

Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 12.71%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.71%
13.97%
CMCSA
VOO