PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCUX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCUX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCUX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCUX
American Century Ultra Fund		-8.79%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%31.65%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TWCUX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 16.15% против 8.76% соответственно.

TWCUX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-7.90%
1 год
14.91%
3 года*
17.99%
5 лет*
9.40%
10 лет*
16.15%

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий TWCUX и TWEIX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
TWCUX
American Century Ultra Fund

Доходность на риск

TWCUX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCUX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCUXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.92

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.35

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

4.91

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCUX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCUXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.92

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.75

-0.24

Корреляция

Корреляция между TWCUX и TWEIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и TWEIX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCUX
American Century Ultra Fund		12.69%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и TWEIX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCUXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-39.30%

-22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.72%

-8.86%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-13.69%

-21.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-32.82%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-4.90%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-4.17%

-12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.35%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и TWEIX

American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCUXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

3.04%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

6.12%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

11.60%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

10.71%

+11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

13.35%

+8.68%