PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWCUX с SWPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWCUX с SWPRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund (TWCUX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX).

TWCUX управляется American Century. Фонд был запущен 2 нояб. 1981 г.. SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TWCUX и SWPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund (TWCUX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWCUX и SWPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWCUX
American Century Ultra Fund		-12.28%12.66%29.54%43.36%-32.38%23.47%49.79%34.60%0.70%30.09%
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		-4.10%20.66%14.28%21.13%-20.24%18.59%15.58%25.05%-10.61%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TWCUX показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у SWPRX с доходностью -4.10%.

TWCUX

1 день
-0.65%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-12.28%
6 месяцев
-10.88%
1 год
11.48%
3 года*
16.46%
5 лет*
8.90%
10 лет*
15.69%

SWPRX

1 день
-0.35%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-1.28%
1 год
16.69%
3 года*
14.32%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund

Schwab Target 2060 Fund

Часто сравнивают с TWCUX:
TWCUX с VOOTWCUX с TWCIXTWCUX с VTITWCUX с FDGRXTWCUX с VTTWCUX с PLFMXTWCUX с VTSAX
Часто сравнивают с SWPRX:
SWPRX с SWYNXSWPRX с VTTSXSWPRX с FDKVXSWPRX с SWTSXSWPRX с SCHWSWPRX с VTSWPRX с NASDX

Сравнение комиссий TWCUX и SWPRX

TWCUX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SWPRX в 0.00%.

TWCUX
American Century Ultra Fund
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund

Доходность на риск

TWCUX vs. SWPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWCUX
Ранг доходности на риск TWCUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCUX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCUX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCUX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SWPRX
Ранг доходности на риск SWPRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPRX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWCUX c SWPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund (TWCUX) и Schwab Target 2060 Fund (SWPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWCUXSWPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.05

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.54

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.32

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.87

6.03

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWCUX vs. SWPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWCUX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SWPRX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWCUX и SWPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWCUXSWPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.05

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Корреляция

Корреляция между TWCUX и SWPRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWCUX и SWPRX

Дивидендная доходность TWCUX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности SWPRX в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWCUX
American Century Ultra Fund		13.19%11.57%3.58%6.09%7.42%6.78%2.80%4.27%8.24%5.85%4.58%5.21%
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		3.92%3.76%3.11%3.30%6.08%4.64%1.79%4.29%5.07%2.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWCUX и SWPRX

Максимальная просадка TWCUX за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки SWPRX в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWCUX и SWPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWCUXSWPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-32.94%

-29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.72%

-11.21%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-30.97%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-9.57%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-6.55%

-10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.46%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TWCUX и SWPRX

American Century Ultra Fund (TWCUX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что TWCUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWCUXSWPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.09%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

9.15%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

15.87%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

15.93%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

16.85%

+5.15%