PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWPRX с NASDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWPRXNASDX
Дох-ть с нач. г.17.80%25.88%
Дох-ть за 1 год31.14%29.92%
Дох-ть за 3 года4.13%5.23%
Дох-ть за 5 лет10.25%16.56%
Коэф-т Шарпа2.551.51
Коэф-т Сортино3.371.96
Коэф-т Омега1.521.29
Коэф-т Кальмара2.161.91
Коэф-т Мартина17.287.09
Индекс Язвы1.75%4.07%
Дневная вол-ть11.84%19.14%
Макс. просадка-34.43%-81.69%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SWPRX и NASDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWPRX и NASDX

С начала года, SWPRX показывает доходность 17.80%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 25.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
119.40%
263.03%
SWPRX
NASDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWPRX и NASDX

SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.


NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
График комиссии NASDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии SWPRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWPRX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWPRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWPRX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWPRX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWPRX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWPRX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWPRX, с текущим значением в 17.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.28
NASDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NASDX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NASDX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NASDX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NASDX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NASDX, с текущим значением в 7.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.09

Сравнение коэффициента Шарпа SWPRX и NASDX

Показатель коэффициента Шарпа SWPRX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPRX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
1.51
SWPRX
NASDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPRX и NASDX

Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности NASDX в 0.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund
1.56%1.84%1.65%2.93%0.94%1.82%2.58%2.42%1.11%0.00%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
0.38%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SWPRX и NASDX

Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SWPRX
NASDX

Волатильность

Сравнение волатильности SWPRX и NASDX

Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 3.17%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
5.15%
SWPRX
NASDX