Сравнение SWPRX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPRX или NASDX.
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и NASDX
Доходность по периодам
С начала года, SWPRX показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 23.30%.
SWPRX
15.87%
-1.10%
6.30%
23.02%
9.89%
N/A
NASDX
23.30%
1.76%
10.68%
20.53%
16.06%
15.09%
Основные характеристики
| SWPRX | NASDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 13.48 | 5.38 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 4.09% |
| Дневная вол-ть | 11.59% | 19.08% |
| Макс. просадка | -34.43% | -81.69% |
| Текущая просадка | -1.88% | -2.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPRX и NASDX
SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Корреляция
Корреляция между SWPRX и NASDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPRX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и NASDX
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности NASDX в 0.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 1.59% | 1.84% | 1.65% | 2.93% | 0.94% | 1.82% | 2.58% | 2.42% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 0.38% | 0.45% | 0.50% | 0.15% | 0.37% | 0.47% | 0.94% | 1.35% | 0.75% | 0.86% | 1.02% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и NASDX
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и NASDX
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 2.98%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.