PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWPRX с NASDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWPRX с NASDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPRX или NASDX.

Корреляция

Корреляция между SWPRX и NASDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWPRX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWPRX:

0.40

NASDX:

0.10

Коэф-т Сортино

SWPRX:

0.71

NASDX:

0.32

Коэф-т Омега

SWPRX:

1.10

NASDX:

1.05

Коэф-т Кальмара

SWPRX:

0.45

NASDX:

0.11

Коэф-т Мартина

SWPRX:

1.85

NASDX:

0.32

Индекс Язвы

SWPRX:

3.88%

NASDX:

8.40%

Дневная вол-ть

SWPRX:

16.59%

NASDX:

26.17%

Макс. просадка

SWPRX:

-34.43%

NASDX:

-81.69%

Текущая просадка

SWPRX:

-4.27%

NASDX:

-12.18%

Доходность по периодам

С начала года, SWPRX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -4.44%.

SWPRX

С начала года

1.29%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

-3.05%

1 год

6.59%

5 лет

9.92%

10 лет

N/A

NASDX

С начала года

-4.44%

1 месяц

9.35%

6 месяцев

-12.18%

1 год

2.28%

5 лет

12.26%

10 лет

13.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SWPRX и NASDX

SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWPRX и NASDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPRX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPRX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPRX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPRX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWPRX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWPRX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPRX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPRX и NASDX

Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности NASDX в 0.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWPRX
Schwab Target 2060 Fund		1.73%1.75%1.84%1.65%2.93%0.94%1.82%2.58%2.42%1.11%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		0.34%0.36%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SWPRX и NASDX

Максимальная просадка SWPRX за все время составила -34.43%, что меньше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWPRX и NASDX

Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 5.10%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...